Usando Band Bollinger quotBandsquot para Gauge Tendências Bollinger Bandas são um dos mais populares indicadores técnicos para os comerciantes em qualquer mercado financeiro. Se os investidores estão negociando ações, obrigações ou câmbio (FX). Muitos comerciantes usam Bollinger Bands para determinar os níveis de overbought e oversold, vendendo quando um preço toca a banda Bollinger superior e compra quando atinge a Banda Bollinger inferior. Em mercados de gama limitada, esta técnica funciona bem, como os preços viajam entre as duas bandas como bolas rebotando fora das paredes de uma quadra de raquetebol. No entanto, Bandas Bollinger não sempre dão preciso comprar e vender sinais. Este é o lugar onde as bandas mais específicas Bollinger Band vêm dentro Vamos dar uma olhada. O problema com bandas de Bollinger Como John Bollinger foi o primeiro a reconhecer: tags das bandas são apenas tags, não sinais. Uma etiqueta da faixa superior de Bollinger não é por si só um sinal de venda. Uma etiqueta da faixa inferior de Bollinger não é por si só um sinal de compra. Preço muitas vezes pode e não andar a banda. Nesses mercados, os comerciantes que continuamente tentam vender o topo ou comprar o fundo são confrontados com uma série excruciante de stop-outs ou pior, uma perda flutuante cada vez mais à medida que o preço se move cada vez mais longe da entrada original. Talvez uma forma mais útil para o comércio com Bandas Bollinger é usá-los para medir as tendências. Para entender por que Bandas Bollinger pode ser uma boa ferramenta para essa tarefa, primeiro precisamos perguntar o que é uma Tendência como Desvio Um clichê padrão na negociação é que os preços variam 80 do tempo. Como muitos clichês, este contém uma boa quantidade de verdade, uma vez que os mercados principalmente consolidar como touros e ursos batalha pela supremacia. As tendências do mercado são raras, e é por isso que trocá-las não é tão fácil quanto parece. Olhando para o preço desta forma, podemos definir tendência como desvio da norma (intervalo). A fórmula da Banda de Bollinger consiste no seguinte: BOLU Banda de Bollinger Superior BOLD Banda de Bollinger Inferior n Período de Suavização m Número de Desvios Padrão (SD) SD Desvio Padrão sobre os Últimos n Períodos Preço Típico (TP) , N) m SDTP, n MA BOLD (TP, n) - m SDTP, n No núcleo, as bandas de Bollinger medem o desvio. Esta é a razão pela qual eles podem ser muito úteis no diagnóstico tendência. Ao gerar dois conjuntos de Bollinger Bands um conjunto usando o parâmetro de 1 desvio padrão eo outro usando o ajuste típico de 2 desvio padrão, podemos olhar para o preço de uma maneira totalmente nova. No gráfico abaixo vemos que sempre que os canais de preços entre as bandas Bollinger superior 1 SD e 2 SD longe da média. A tendência é para cima, portanto, podemos definir esse canal como a zona de compra. Por outro lado, se os canais de preços dentro Bollinger Bands 1 SD e 2 SD, é na zona de venda. Finalmente, se o preço meanders entre 1 faixa de SD e 1 faixa de SD, está essencialmente em um estado neutro, e nós podemos dizer que seu em nenhuma terra do homem. Uma das outras grandes vantagens das Bandas de Bollinger é que elas se adaptam dinamicamente à expansão e contratação de preços à medida que a volatilidade aumenta e diminui. Portanto, as bandas naturalmente alargar e estreitar em sincronia com a ação de preço. Criando um envelope de tendências muito preciso. Tendo estabelecido as regras básicas para bandas Bollinger Band, podemos agora demonstrar como esta ferramenta técnica pode ser usado por ambos os comerciantes tendência que procuram explorar o impulso e as vantagens. Desbotar os comerciantes que gostam de lucrar com a exaustão da tendência. Voltando ao gráfico do AUDUSD logo acima, podemos ver como os comerciantes de tendências iriam se posicionar quando o preço entrar na zona de compra. Eles poderiam então permanecer na tendência como as faixas da faixa de Bollinger encapsulate a maioria da ação do preço do movimento ascendente maciço. O que seria o ponto de parada lógica ser A resposta é diferente para cada comerciante individual. Mas uma possibilidade razoável seria fechar o comércio longo se a vela ficou vermelha e mais de 75 do seu corpo estavam abaixo da zona de compra. Usando a regra 75 é óbvio, uma vez que a esse preço ponto claramente cai fora da tendência, mas por que insistir que a vela seja vermelha A razão para a segunda condição é evitar que o comerciante tendência de ser sacudido fora de uma tendência por uma rápida medida probatória para A desvantagem que snaps volta para a zona de compra no final do período de negociação. Observe como no gráfico a seguir o comerciante é capaz de ficar com o movimento para a maior parte da tendência de alta. Saindo apenas quando o preço começa a se consolidar no topo da nova gama. Figura 2: Faixas de Bollinger banda contêm ação de preço Fonte: FXtrek Intellicharts Bollinger bandas de banda também pode ser uma ferramenta valiosa para os comerciantes que gostam de explorar a exaustão de tendência, escolhendo a volta no preço. Note-se, contudo, que o comércio de contra-tendências requer margens de erro muito maiores, já que tendências muitas vezes farão várias tentativas de continuação antes de capitular. No gráfico abaixo, vemos que um comerciante de fade usando bandas Bollinger Band será capaz de diagnosticar rapidamente a primeira dica de fraqueza de tendência. Tendo visto os preços cair fora do canal de tendência, o fader pode decidir fazer o uso clássico de Bandas Bollinger por curto-circuito a próxima tag da banda Bollinger superior. Mas onde colocar a parada Colocando-a logo acima do balanço alto irá praticamente assegurar o comerciante de um stop-out como preço muitas vezes fazem muitas incursões prováveis para o topo da gama, com os compradores tentando estender a tendência. Aqui é onde a propriedade volatilidade de Bandas Bollinger se torna um enorme benefício para o comerciante. Ao medir a largura da área de mans mans, que é simplesmente a faixa de 1 a 1 SD a partir da média, o comerciante pode criar uma zona de projeção rápida e muito eficaz, o que irá impedi-lo de ser parado no ruído do mercado e ainda Proteger seu capital se a tendência realmente recuperar seu ímpeto. Figura 3: Fade trading usando bandas Bollinger Band Fonte: FXtrek Intellicharts The Bottom Line Como um dos mais populares indicadores de análise técnica, Bandas Bollinger tornaram-se crucial para muitos comerciantes tecnicamente orientados. Ao ampliar sua funcionalidade através do uso de bandas Bollinger Band, os comerciantes podem alcançar um maior nível de sofisticação analítica usando esta ferramenta simples e elegante para ambas as tendências e desvanecimento estratégias. Frexit curto para quotFrancês exitquot é um spin-off francês do termo Brexit, que surgiu quando o Reino Unido votou. Uma ordem colocada com um corretor que combina as características de ordem de parada com as de uma ordem de limite. Uma ordem de stop-limite será. Uma rodada de financiamento onde os investidores comprar ações de uma empresa com uma avaliação menor do que a avaliação colocada sobre a. Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos no produto e na inflação. A economia keynesiana foi desenvolvida. A detenção de um activo numa carteira. Um investimento de carteira é feito com a expectativa de obter retorno sobre ele. Este. Um rácio desenvolvido por Jack Treynor que mede ganhos obtidos em excesso do que poderia ter sido obtido em um riskless. Bollinger b Indicador - e Band Width Indicador Bollinger b é descrito por John Bollinger em seu site. Indica a posição do Preço de Fecho em relação às Bandas de Bollinger traçadas a 2 desvios-padrão em torno de uma média móvel simples de 20 dias. Bollinger também descreve um Indicador de Largura de Faixa separado que reflete a largura das Faixas de Bollinger. Bollinger descreve os seguintes sinais que podem ser usados em um mercado de tendências ou de variação: Vá muito tempo se um retracement registrar um número negativo em b (ou seja, o preço fechou abaixo da Banda Bollinger inferior) e é seguido por um segundo retracement onde b permanece positivo. Vai curto se um rally registra um valor acima de 100 para b (a Banda de Bollinger superior) e é seguido por um segundo rali onde b permanece abaixo de 100. Goldman Sachs é exibido com 20 dias de Bollinger b. Passe o mouse sobre as legendas dos gráficos para exibir os sinais de negociação. Ir longo L quando um retracement em Bollinger b respeita a linha zero após o retracement anterior estava abaixo de zero. Sair X quando um rally em Bollinger b cai de 100 após o rali anterior excedeu 100. Vá longo L quando o retracement em Bollinger b inverte enquanto acima de zero após o retracement anterior atingiu zero. Sair X após outra divergência de baixa em Bollinger b, de cima para abaixo de 100. Bollingers Bandwith Indicador é usado para avisar de mudanças na volatilidade. Como sabemos por usar Bandas de Bollinger, um aperto onde as faixas convergem em um pescoço estreito muitas vezes precede um rápido aumento na volatilidade. Um aperto de Bollinger Band é destacado por uma queda no indicador Band Width para abaixo de 2.0. Bollinger afirma que uma queda abaixo de 2 no SampP 500 levou a muitos movimentos espetaculares, mas adverte que o mercado muitas vezes começa com um movimento falso, na direção errada, antes do movimento real começa. O Goldman Sachs é exibido com uma largura de banda de Bollinger de 20 dias. Passe o mouse sobre as legendas dos gráficos para exibir os sinais de negociação. Vá longo L quando Bollinger Band Width começa a subir depois de contrair a uma baixa histórica. Bollinger requer contrações abaixo de 2,0, mas contrações mais amplas fornecem sinais perfeitamente adequados. A configuração padrão para Bollinger b e Largura de banda é uma média móvel simples de 20 dias com faixas desenhadas em 2 desvios-padrão. Consulte Painel de indicadores para obter instruções sobre como configurar um indicador e Editar configurações de indicadores para alterar as configurações. O forumula para Bollinger b é (preço de fechamento - faixa inferior) (faixa superior - faixa mais baixa). A fórmula para Bollinger Band Width é (Banda Superior - Baixa Banda) Média Móvel Simples para o mesmo período. Adicionando Indicadores Técnicos b, Percentual b 58 b (Percentagem b) foi um dos dois primeiros indicadores derivados de Bollinger Bandas. Emprega uma variação na fórmula para Stochastics. B representa a localização do fechamento mais recente dentro das Bandas de Bollinger. Em 1,0, o fechamento está na banda superior, em 0,0 o fechamento está na banda inferior e em 0,5 o fechamento está na banda média. A leitura b de 1,1 significa que você está acima da banda superior por 10 da largura das bandas. -0.2 significa que você está abaixo da faixa inferior por 20 da largura das bandas. Para facilitar a análise, damos-lhe a oportunidade de traçar dois smoothings de b: b1 e b2. B1 é um alisamento de três períodos de b e b2 é um alisamento de três períodos de b1. Estes são semelhantes aos smoothings usados para Stochastics exceto que usamos médias exponenciais. B é uma ferramenta útil para identificar divergências, diagnosticar tops e fundos e reconhecimento de padrões. B também é amplamente utilizado na construção de sistemas de negociação. É perfeito para detectar quando um novo alto ou baixo é um novo extremo absoluto, mas não um novo extremo em relação às Bandas de Bollinger. BandWidth 58 BandWidth foi um dos dois primeiros indicadores derivados de Bollinger Bands. BandWidth descreve como as bandas de Bollinger são largas como uma função da faixa média. A fórmula é (upperBB - lowerBB) middleBB. O uso mais popular de BandWidth é identificar o Squeeze, que é um ponto baixo de 125 períodos para o indicador, e é muito útil para diagnosticar o início das tendências. O oposto do The Squeeze, The Bulge, é útil no diagnóstico do fim das tendências. Além da linha BandWidth, desenhamos duas linhas de referência para dar uma idéia de onde a BandWidth atual está em relação à história. A linha superior representa a maior largura de banda nos últimos 125 períodos (The Bulge quando tocada). A linha inferior representa a menor largura de banda nos últimos 125 períodos (The Squeeze quando tocada). Finalmente, há uma opção para traçar um período de três suavização de BandWidth para ajudar a identificar e esclarecer pontos de viragem. BBImpulse 58 BBImpulse é derivado de b. Seu valor é a mudança periódica de b, então se b foi 0,45 neste período e 0,20 no último período o valor presente de BBImpulse é 0,25. Apresentamos dois níveis de referência no gráfico, um nível de alerta e um nível de impulso. Geralmente, o mercado se move na direção dos alertas mais recentes e / ou impulsos, exceto para o final de um movimento onde se pode tirar proveito de sinais de exaustão e reversão deste indicador. Ian Woodward emprega BBImpulse para seus sinais Kahuna usando níveis-chave de 0,24 e 0,40. (Veja a descrição para o indicador Stochastic Impulse.) Delta de BandWidth Delta de 58 BandWidth descreve o momentum de BandWidth e é útil em diagnosticar os picos e depressões em BandWidth como marcadores de mudanças de tendência potenciais. Este indicador é especialmente útil quando se tenta analisar o potencial de consolidações ou reversões após grandes movimentos. Você pode pensar em BandWidth Delta como uma lupa para BandWidth. Porcentagem de largura de banda 58 BandWidth (Percent BandWidth) usa a fórmula para Stochastics para normalizar BandWidth como uma função do seu período de look-back de n dias. 125-períodos é o padrão, mas você pode escolher o seu próprio período de look-back. 1,0 é igual à largura de banda mais alta nos últimos n períodos, enquanto 0,0 é igual à menor largura de banda nos últimos n períodos. Se você usar 125 como o período de look-back, então 0.0 The Squeeze e 1.0 The Bulge. As interpretações são semelhantes a BandWidth, mas alguns acham a apresentação normalizada ou fechada mais intuitiva. BandWidth, juntamente com b, são dois blocos de construção principais para sistemas de negociação Bollinger Band. BBIndex 58 BBIndex é um indicador overboughtoversold clássico semelhante na aplicação ao índice do canal do Commodity (CCI). Na verdade, pode ser visto como uma versão moderna do CCI. Corresponde ao período para a tendência que você está negociando, 20 é o padrão, e use plusminus 2.0 como o overboughtoversversão de referência básica níveis de referência com plusminus 3.0 como níveis extremos. BBIndex também é uma ferramenta de divergência soberba, e como tal é útil para identificar os primórdios e fins de tendências. BBMomentum 58 BBMomentum mede movimentos de preços em função da largura das Bandas de Bollinger. O valor de BBMomentums é a variação do preço no período n dividida pela faixa superior menos a banda inferior. Um bom valor de partida para n é metade do comprimento do cálculo da Bollinger Band. Então, se você estiver usando Bollinger Bands de 20 períodos, tente 10 períodos para BBMomentum. BBMomentum normaliza impulso usando a largura das Bandas Bollinger. Em tempos voláteis que leva uma grande mudança de preço para criar a mesma leitura BBMomentum do que uma mudança muito menor criaria em tempos de calma. O BBMomentum pode ser pensado como uma forma de impulso normalizado de volatilidade e pode ser usado da mesma forma que qualquer outro indicador de momentum é usado. BBTrend 58 BBTrend tira proveito das maneiras pelas quais Bandas de Bollinger de comprimentos diferentes interagem para determinar se o mercado está tendendo ou não. Entre os indicadores técnicos comumente usados, o Índice de Movimento Direcional Médio (ADX) e o Índice de Choppiness servem propósitos semelhantes. Você pode selecionar os dois períodos de tempo, curtos e longos. 20 e 50 são os padrões, mas 10 e 30 ou 40 pode ser mais atraente para os comerciantes de curto prazo. Ao contrário dos indicadores de tendência tradicionais, o BBTrend combina informações direcionais com as informações de tendência. Leituras abaixo de zero são indicativas de tendências negativas e leituras acima de zero indicam tendências positivas. Quanto mais longe a leitura de zero mais forte a tendência. BBAccumulation 58 BBAccumulation combina três indicadores de volume, Acumulação-Distribuição (AD), Intraday Intensity (II) e On Balance Volume (OBV) em um quadro Bollinger Band. Primeiro os indicadores são normalizados com b, então eles são combinados. OBV examina a mudança periódica, II examina o local de fechamento na faixa periódica e AD examina a relação entre o aberto e perto do intervalo periódico. Quando normalizados para que sejam comparáveis, tomados em conjunto dão uma excelente imagem das características de demanda de oferta de um título. BBPersist BBPersist 58 é um aplicativo de contagem simples e elegante que conta altos acima da Banda de Bollinger superior e baixos abaixo da Banda de Bollinger inferior e as redes para criar um indicador. BBPersist exibe o equilíbrio entre força e fraqueza ao longo do tempo e é muito útil para diagnosticar esse problema analítico difícil, a pé para cima ou para baixo as bandas. Em geral, os indicadores de volume visam esclarecer as relações de demanda de oferta no mercado. Dois modos de análise são comuns, tendência e divergência. Para as versões padrão, a análise de tendências é geralmente o primeiro passo com os avisos sendo gerados à medida que se desenvolvem divergências entre ação de preço e indicador. Volume 58 Este é um gráfico de barra simples do volume de transação registrado para cada período plotado no gráfico acima. Uma média móvel é incluída para ajudar a identificar períodos de volume alto e baixo. Você pode especificar o número de períodos na média 50 é o padrão. Volume normalizado 58 Volume normalizado é o volume dividido por uma média. Esta trama tem dois usos principais que permite que você julgue se o volume é alto ou baixo em uma base relativa e permite a comparação de níveis de volume da edição a emitir. Você pode especificar o número de períodos na média 50 é o padrão. A linha horizontal em 100 é onde o volume para esse período é igual a sua média do período n. Pode ser útil pensar em volume tão alto quando está acima de 125 e baixo quando está abaixo de 80. Sobre o Balanço Volume 58 O Balanço no Balanço (OBV) é um dos mais antigos e mais conhecidos de todos os indicadores de volume. OBV foi popularizado por Joe Granville e é um bom indicador de tendência. OBV adiciona volume a uma soma corrente quando o preço avança e subtrai o volume da soma corrente quando o preço declina. Pretende-se modelar as forças básicas de oferta e demanda que impulsionam o mercado. Uma suavização exponencial está disponível. Tendência de Volume-Volume 58 Tendência de Volume-Volume (PVT) é a variação de David Marksteins no On-Balance Volume (OBV) em que as variações percentuais de período para período são usadas para analisar o volume. Uma suavização exponencial está disponível. Acumulação-Distribuição 58 A acumulação-distribuição (AD) foi criada por Larry Williams para rastrear a pressão de compra (acumulação) ea pressão de venda (distribuição). AD compara o intervalo entre o aberto e perto do intervalo do dia. Trata-se de um conceito muito relacionado com as cartas de velas japonesas. Uma suavização exponencial está disponível. Intraday Intensity 58 Intraday Intensity (II) foi desenvolvido pelo economista David Bostian. Este indicador usa a posição do fechamento em relação ao alto e baixo para analisar o volume. Trata-se de acompanhar as atividades dos comerciantes institucionais grandes blocos mover o mercado na direção de seu fluxo de ordem - cada vez mais para o próximo. Uma suavização exponencial está disponível. Este indicador foi desenvolvido por Fred Wynia e usa uma função zig zag para filtrar o preço e, em seguida, compara o volume em balanços acima versus balanços para baixo. O valor do indicador é a relação do volume nas oscilações para cima com o volume nas oscilações para baixo ou vice-versa. Este indicador é útil para detectar rallies ou declina que havent apoio suficiente para continuar. Sponsored Volume (SV) é uma versão de Intraday Intensity (II) de Jim Alphier que usa altos e baixos verdadeiros em vez de altos e baixos periódicos em seu cálculo. Se você troca algo que tem freqüentes e grandes lacunas, você pode querer usar esta versão do II. Uma suavização exponencial está disponível. Interday Acumulação 58 Interday Accumulation (IA) é uma versão de Acumulação-Distribuição (AD) que usa altos e baixos verdadeiros em vez de altos e baixos periódicos em seu cálculo. Se você troca algo que tem freqüentes e grandes lacunas, você pode querer usar esta versão do AD. Uma suavização exponencial está disponível. A conversão de indicadores de volume em forma de oscilador aumenta o foco na situação de curto prazo ao invés da análise de tendências que é mais comum com as versões padrão. Divergências são mais importantes aqui, bem como alertas gerados quando a banda Bollinger superior reg é marcado eo indicador está abaixo de zero ou vice-versa. Para muitos destes indicadores, a orientação simples de alta acima de zero e de baixa abaixo de zero pode ser bastante útil. Acumulação-Distribuição 58 Acumulação-Distribuição (AD) é a forma fechada de Acumulação-Distribuição (AD). AD é calculada tomando a soma do n-período de AD e dividindo pela soma do volume do n-período o resultado é um AD normalizado que é agora comparável da edição à edição. 20 é o período padrão. Intensidade Intradiária 58 Intensidade Intradiária (II) é a forma fechada de Intensidade Intradiária (II). II é calculado tomando a soma do n-período de II e dividindo pela soma do volume do n-período o resultado é um II normalizado que é agora comparável da edição à edição. 21 é o período padrão. (Em alguns programas esse indicador é conhecido como Fluxo de Dinheiro ou Fluxo de Dinheiro.) Volume Patrocinado 58 Volume Patrocinado (SV) é a forma fechada de Volume Patrocinado (SV). SV é calculado tomando a soma do n-período de SV e dividindo pela soma do volume do n-período o resultado é um SV normalizado que é agora comparável da edição à edição. 21 é o período padrão. Interday Accumulation 58 Interday Accumulation (IA) é a forma fechada de Accumulação Interday (IA). IA é calculado tomando a soma do período n de IA e dividindo pela soma do volume do n-período o resultado é um IA normalizado que é comparável da emissão à emissão. 20 é o período padrão. Índice de Fluxo de Dinheiro (MFI) 58 O Índice de Fluxo de Dinheiro (MFI) compara o volume nos períodos ascendentes com o volume nos períodos de baixa de uma forma semelhante ao Índice de Força Relativa. O preço típico, (high low close) 3, é usado para separar os períodos de baixo. Os períodos são médios e uma proporção de até para baixo é tomada. Você pode especificar o número de períodos usados no cálculo. 14 é o período padrão. Volume-Weighted MACD 58 O VWMACD foi criado por Buff Domeier e usa o mesmo cálculo do MACD, mas as médias ponderadas pelo volume são usadas em vez de médias exponenciais. Os períodos utilizados são 12, 26, 9 (sinal). Trate exatamente como você MACD. Volume Oscillator 58 Este indicador não considera nada além do volume. É a diferença entre uma média móvel curta e uma mais longa. Ele é usado para confirmar padrões de volume em relação aos padrões de preços. Por exemplo, pode ser usado para avaliar se existe volume suficiente para suportar um rali ou um declínio. Você pode especificar o número de períodos usados nas médias 10 e 20 são os padrões. Volume Price Confirmation Indicator 58 VPCI é Buff Dormeiers esforço para codificar o velho conceito de análise técnica de confirmação de preço-volume em um indicador técnico. VPCI ganhou o Prêmio Dow em 2007. Você pode ler o papel completo com exemplos de uso aqui. Tinyurl8clzjhq Há quatro possibilidades de confirmação pricevolume que este indicador abrange: Aumento de preço e volume, forte demanda, bullish. Queda de preço e volume, oferta fraca, bullish. Aumento do preço e queda do volume, a demanda fraca, de baixa. Queda de preço e volume crescente, forte oferta, de baixa. Índice de Movimento Direcional 58 Criado por Wells Wilder, esses indicadores analisam a estrutura de preços nos componentes positivo e negativo, DMI e DMI-, que muitos usam para comprar e vender sinais. No entanto, a característica mais interessante é uma derivada dos índices DMI chamado Índice de Movimento Direcional Médio, ADX. ADX indica se os dados estão tendendo ou não. Valores acima de 18 indicam tendências de mercado enquanto valores abaixo de 18 estão associados a mercados de negociação. A direção da linha também é importante, aumentando é igual a tendência de tendência crescente e queda, diminuindo. Você pode selecionar o período de look-back. Os períodos de cálculo de 14 e 18 dias são bastante comuns. Filtro horizontal vertical 58 A ferramenta de análise de tendências Tushar Chandes compara a distância percorrida dentro de um intervalo com o intervalo em si. Em um mercado perfeitamente tendência a distância percorrida eo intervalo será o mesmo. A fórmula é distância de alcance. Como ele leva cada vez mais viagens para cobrir a gama, o valor de VHF cai. Um período de 14 dias é o padrão. Índice Choppiness 58 O Índice Choppiness, desenvolvido pela E. W. Dreiss, usa os princípios do caos para medir o choppiness ou direcionalidade do mercado, se os preços estão tendendo, ou se estamos em um período de consolidação. A idéia central é comparar o comprimento combinado de todas as barras de um intervalo (a tinta) com o intervalo periódico. Os valores baixos (abaixo de 38) indicam tendências de mercado (para cima ou para baixo) e valores altos (acima de 62) indicam consolidações significativas no preço. Aroon Indicator 58 Aroon foi desenvolvido por Tushar Chande e é projetado para identificar a direção ea magnitude de uma tendência. Aroon é composto por 3 linhas: Aroon Up, linha acima de 70 indica uma tendência ascendente Aroon Down, linha acima de 70 indica uma tendência para baixo e Aroon Oscillator, linha perto de zero indica uma fase de consolidação (sem tendência). A ideia é contar o número de dias desde o alto da gama (esta é a linha ascendente) ea baixa da gama (esta é a linha para baixo), um outro conceito simples que pode produzir insight mercado surpreendentemente profundo. O Range Indicator (TRI) compara alto, menos baixo (o intervalo) com fechar versus fechar (a mudança). Procure as tendências começarem de níveis baixos de TRI quando a escala e a mudança estiverem na engrenagem e para que as tendências terminem dos níveis elevados de TRI quando a escala e a mudança estão fora da engrenagem. Desvio da Média 58 O desvio da Média é a ferramenta mais básica de overboughtoversold. Exprime até que ponto os preços se desviaram da média medida por uma média do período n. O valor real é o desvio percentual da média. Uma média de 50 períodos é o padrão, embora as médias de 10 e 20 períodos sejam comumente usadas também. Commodity Channel Index 58 CCI é uma ferramenta overboughtoversold que usa a volatilidade como seu indicador e uma antiga convenção de escala derivada de seu patrimônio do mercado de commodities-futuro. 20 períodos é o padrão. Veja BBIndex para uma versão moderna deste indicador. Tabela de Partidas 58 A Tabela de Partidas é um dos mais antigos estudos técnicos. Ele mede a diferença entre duas médias móveis de preço, um curto e um longo. Seu uso principal é como uma ferramenta de identificação de tendência, mas pode ser empregado para identificar condições de sobrecompra e sobrevenda também. 10 e 20 são os períodos padrão. MACD 58 Gerald Appel criou MACD, um gráfico de partida com uma média adicional adicionada que atua como uma linha de sinal. A própria linha MACD é a diferença entre uma média exponencial de curto período e uma média exponencial de longo período. A linha de sinal é uma média exponencial do período n da linha MACD. Os períodos padrão para a média curta, longa e exponencial são 12, 26 e 9, respectivamente. MACD Histograma é a diferença entre a linha MACD eo sinal e é usado como um sistema de alerta precoce para mudanças na tendência. Momentum 58 Momentum é a mudança de ponto de preço durante um período de tempo especificado e pode ser o mais elementar indicador na caixa de ferramentas de técnicos. Os comerciantes de futuros são ditos preferir MTM sobre a taxa de mudança, que descreve a mudança do percentual, porque modela seu lucro e perda melhor. O segundo período é para uma média móvel exponencial de MTM. 12 é o período padrão para MTM e 10 é o período padrão para a suavização, embora você pode querer tentar três. Taxa de Variação 58 Taxa de Variação é a diferença percentual de preço durante um período especificado. Os comerciantes conservados em estoque são ditos preferir ROC sobre Momentum porque é diretamente comparável da edição à edição e ao tempo. 12 é o período padrão para ROC. Chande Momentum Oscillator 58 CMO é Tushar Chandes tentativa de capturar momento puro. A idéia é separadamente resumir e diminuir momentum em um determinado período e compará-los com uma razão normalizada. Você pode especificar o período de look-back 14 é o padrão. Índice Momentâneo Relativo 58 Esta é a variação de momento de Roger Altmans no Índice de Força Relativa de Welles Wilders, RSI. Em vez de acumular - mudanças de preços, RMI acumula - changes em momentum. Mais de 70 é considerado overbought e sob 30 é oversold. O primeiro parâmetro são os dias para calcular o momento, o padrão é 4. O segundo parâmetro é o intervalo de tempo, o padrão é 14. (NOTA: RMI RSI quando o tempo é o mesmo eo momento do RMI definido como 1.) Índice de força relativa 58 Welles Wilders Índice de Força Relativa, RSI, é uma ferramenta clássica de análise técnica que compara a força dos dias em dia com a fraqueza nos dias de baixa. Os valores fixos de 70 (overbought) e 30 (oversold) são mais freqüentemente usados como níveis de sinal. No entanto, em um ambiente bullish 80 e 40 podem ser mais adequados e 60 e 20 são frequentemente utilizados em mercados de baixa. Muitos analistas usam as oscilações do RSI através de vários níveis para definir mercados de touro e de urso. RSI normalizado 58 Ver RSI. Plotting 50-dia, 2,1 desvio padrão Bollinger Bands em RSI permite que o analista para dispensar com níveis fixos e foco na ação do indicador. A banda superior serve o mesmo papel que o RSI 70 (overbought) ea banda inferior desempenha o mesmo papel que o RSI 30 (oversold). Aqui nós vamos um passo adiante e criamos um RSI normalizado traçando b de RSI usando Bandas de Bollinger de 50 dias. A fórmula é: RSI normalizado (RSI - LowerBB (RSI)) (upperBB (RSI) - lowerBB (RSI)) Então agora 0.0 serve como sobrevenda e 1.0 serve como sobrecompra. Stocástico RSI 58 O RSI estocástico é o resultado de um casamento de dois indicadores, o Stochastics e o Índice de Força Relativa. A interpretação é mais simples e mais clara do que para RSI sozinho. As regras gerais são as mesmas que para RSI, Stochastics ou qualquer outro índice sobre-comprado sobre-vendido. A análise de divergência é útil. Matematicamente o RSI estocástico é um estocástico de período n de um RSI de m-período. Os padrões para n e m são geralmente 14. Consulte RSI normalizado para a nossa versão desta abordagem em que RSI é normalizado com Bandas Bollinger. O RSK estocástico foi escrito por Tushar Chande. Qstick 58 Qstick é uma média móvel dos corpos de castiçais japoneses, a relação entre o aberto eo fechar. Qstick é negativo quando os fechamentos foram menos do que o abre em média e positivo quando os fechamentos foram maiores do que o abre uma média. Assim, é um olhar para a tendência interna da estrutura de preços. Os períodos de 5-10 dias são os mais comuns. Qstick está distantemente relacionado com a Acumulação-Distribuição. Ultimate Oscillator 58 Este é o oscilador de impulso ponderado Larry Williams. O Ultimate Oscillator é uma combinação de três diferentes osciladores individuais de diferentes intervalos de tempo. Esta é geralmente a mais suave de nossas ferramentas de momentum. Você pode especificar os intervalos de tempo para os três osciladores subjacentes 5, 10 e 20 são os padrões. Força relativa comparativa 58 A força relativa compara duas séries de preços ao longo do tempo, tomando uma relação de um para o outro. Uma linha RS é mais frequentemente usada para comparar o desempenho de um estoque com o mercado ou seu grupo industrial. Uma linha RS em ascensão indica desempenho fora, enquanto uma linha RS em queda indica um desempenho inferior. Por exemplo, o IBM SPY mostra o desempenho do IBM versus o SP 500 Index ETF. Estocástico K D 58 Este é o Stochastics de George Lanes, um indicador da posição do preço atual em relação à faixa de preços dos últimos n-períodos. Cálculo: k (último preço - menor (baixo, n) (maior (alto, n)) - mais baixo (baixo, n)) 100 d n-período sma de k A primeira entrada define o período de retro - Alta, a segunda entrada define o comprimento da (s) média (s). O estocástico rápido apresenta k e uma média de K. A apresentação estocástica lenta cai o cálculo bruto e adiciona uma segunda suavização. A linha de sinal OverboughtOversold: Acima de 80 significa que o preço atual está perto do topo de seu intervalo de n-dia alta-baixa e abaixo de 20 significa que o seu perto do fundo da gama. Valores acima de 80 são considerados super-comprados e valores abaixo de 20 como oversold. Os preços podem persistir nesses níveis, de modo que o reconhecimento de padrões é empregado para identificar oportunidades de negociação Divergência: Reversão alcista - o preço está tendendo para baixo, o Estocástico está chegando e aumentando. Impulso 58 Impulso Estocástico é um BBands exclus Ive. É uma variação em BBImpulse que descreve as mudanças em Stochastics melhor que as mudanças em b. Outra maneira de dizer isso é que o BBImpulse mede a força de impulso em relação às Bandas de Bollinger e Impulso Estocástico mede a força de impulso em relação à faixa. (Veja BBImpulse.) Williams R 58 Esta é uma variação em Stochastics que alguns preferem. R representa onde você está no intervalo dos últimos n dias sem suavização. Observe que a escala é invertida daquela para Stochastics. Um período de 10 ou 20 dias é um bom ponto de partida para os estoques. Escala verdadeira média 58 A escala verdadeira de uma edição para um determinado período é o elevado menos o mais baixo mais todo o intervalo no preço que deu forma entre sessões. É a gama como poderia ter sido tinha negociação continuou por 24 horas. Average True Range é uma média de n-períodos de True Range. Esta é uma ferramenta básica de volatilidade que é freqüentemente usado em sistemas de negociação, dimensionamento de posição e a definição de paradas, como pára Chandelier. O falecido Jim Alphier faleceu inesperadamente em 1990. Ele era um gerente de carteira, historiador do mercado e um mestre técnico que levou a maior parte de seu conhecimento com ele para o túmulo. Felizmente, tudo não foi perdido e eu era capaz de aprender três dos indicadores Jims de Fred Wynia: Expectativas, Psicologia e Convicção. Nós sentimos que estes três estão entre suas contribuições mais importantes e nós somos confiáveis que estas versões são razoavelmente fiel a suas concepções. (Ver Volume Patrocinado na seção de indicadores de volume para uma contribuição rara Alphier para análise de volume.) Alphier Psychology 58 Este é um componente de curto prazo da curva de expectativas que é mais sensível do que Expectations. É de curto prazo em perspectiva e pode ser usado por conta própria ou para ajudar a antecipar alterações na curva de expectativas. Alpher Expectation 58 A curva de Expectativas é um cálculo da demanda-oferta segundo as linhas de Acumulação-Distribuição ou Intensidade Intraday. Ele é executado com o talento único Jims e não há realmente nada mais na análise técnica bastante como ele. Use-o como faria com qualquer outra ferramenta de oferta e demanda - o volume não é um fator - ou siga as regras que implementamos no gráfico. Regras do Gráfico de Expectativas: 1. 40 e 160 delimitam as zonas de sobre-venda e sobre-compradas. 2. Sinais de Alertas Sinais Red Minus (-) são Alertas de Venda Sinais Green Minus (-) são Alertas de Compra Alertas são precursores de Sinais. Eles podem agir como sinais para investidores agressivos. Os sinais vermelhos () são sinais de venda regulares Os sinais vermelhos da venda () são sinais de venda principais de mudança Os sinais vermelhos da venda () são sinais de venda regulares Os sinais azuis () Compre Sinais Seguindo um Sinal de Mudança Maior, o primeiro Sinal Regular oposto é ignorado. Pontos vermelhos (.) São 200 Regras de Venda (2ª Expectativa consecutiva acima de 200) Pontos verdes (.) São 0 Regras de Compra (2ª Expectativa consecutiva inferior a 0) Alphier Conviction 58 Este é um clássico indicador de divergência, implementado como só Jim poderia tê-lo Trabalha fornecendo uma comparação das contagens de mais e menos dias contra os ganhos reais gravados. A análise clássica da divergência está no seu melhor aqui. Download de graça
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