System Spotlight. R-Mesa 5 para o E-mini Russell 12 de setembro de 2005 O que acontece quando você toma um sistema de comércio SampP comprovado e executá-lo em um mercado com o dobro do valor do ponto e quase a mesma faixa diária. Bem, se o R-Mesa 5 estiver funcionando No E-Mini Russell é uma indicação, um desempenho bem parecido é o que acontece. Attain tem contado a todos que vão ouvir como os futuros do E-mini Russell 2000 estão explodindo em volume no ano passado e meio - e essa explosão de volume levou a uma melhor liquidez, maiores intervalos de negociação e possivelmente um dia e um balanço melhores Mercado comercial do que o E-mini SampP. Não se contentando em falar apenas sobre como Russell poderia ser um melhor mercado comercial do que o SampP, a Attain começou a testar os sistemas existentes nos dados e-mini Russell para o final de 2004. O teste resultante nos levou a encontrar o R-Mesa 5 testado muito bem No emini Russell. Esta semana, o foco do sistema é o R-Mesa eRL (eRL E-mini Russell). Um sistema estabelecido com um mercado NOVO. Quem é o Desenvolvedor R-Mesa eRL é realmente a mesma lógica que o R-Mesa 5, e o sistema R-Mesa 5 é, na verdade, uma combinação do sistema R-Breaker de Rick Saidenberg, da lógica da teoria do ciclo de John Ehlers e do conhecimento de Mike Barnas e Experimente na utilização de diferentes filtros e programação. O Sr. Ehlers e o Sr. Barna são os desenvolvedores oficiais do sistema e vendem ou arrendam o sistema comercial através do Mesa Software e Mesa Systems. O Sr. Ehlers recebeu seu BSEE e MSEE da Universidade do Missouri e fez seu trabalho de doutorado na Universidade George Washington, especializado em Fields amp Waves e Teoria da Informação. John é um consultor de comércio de mercadorias registrado desde 1997. Ele é engenheiro elétrico e tem sido membro de engenharia sénior de algumas das maiores empresas aeroespaciais do mundo. O Sr. Ehlers vem vendendo o pacote de indicadores técnicos MESA popular aos comerciantes ativos desde 1984. Seu software recebeu 25 Prêmios Readersacirceurotrade Choice da Stock ampères, onde ele é um escritor contribuinte. Além de ser um escritor contribuinte para Stocks amp Commodities, ele também contribui para Futures e Active Trader Magazines. Ele também escreveu três livros: acirceurooeligMesa e Trading Market Cyclesacirceuro (primeira e segunda edições) e acirceurooeligRocket Science for Trader. acirceuro Ele também é um orador freqüente em conferências e seminários em todo o mundo. John é atualmente o presidente do MESA Software e continua a negociar ativamente usando os vários sistemas e indicadores que ele desenvolveu. Michael Barna é um participante registrado da indústria de futuros desde 1998. Ele é um programador experiente em uma variedade de linguagens que apoiam sua pesquisa e desenvolvimento em AI aplicado aos mercados financeiros. Além de desenvolver sistemas e administrar ativamente seu próprio portfólio, Mike também foi engenheiro e piloto na indústria aeroespacial. Como engenheiro e piloto de pesquisa, desenvolveu sistemas de defesa contra mísseis e laser que utilizam AI e outras tecnologias de ponta. Mike recebeu um BS em Matemática para a Arizona State University e um MS em Engenharia Astronáutica e Aeronáutica da Universidade de Stanford. Mike atualmente reside na Califórnia com sua família. A resposta fácil é, R-Mesa eRL funciona como R-Mesa 5, pois eles contêm a mesma lógica. Mas como funciona o R-Mesa 5, você pergunta. A R-Mesa 5 é a primeira grande atualização do sistema R-Mesa, que originalmente foi formada pela fusão do programa Day-Trading R-BREAKER SampP (um sistema de negociação perennial do Futures Truth top ten) com o programa de medição do ciclo MESA de John Ehlers . A atualização inclui padrões e regras adicionais que foram adicionados para lidar com mercados direcionados sem acompanhamento intradiário. A lógica do ciclo MESA foi fundada nos princípios da teoria da informação e é implementada no programa, filtrando os sinais do ruído usando o poder computacional dos computadores. O mecanismo matemático na teoria do ciclo MESA é o algoritmo Burg. A lógica MESA modela o mercado como um filtro generalizado. Este filtro é conduzido por um gerador de ruído branco. (O ruído branco consiste em todas as frequências com uma amplitude de potência uniforme). A saída do filtro é comparada com as amostras de dados reais do preço do mercado. O resultado da comparação é retornado para ajustar o filtro de modo que, em última instância, a saída do filtro seja uma boa réplica dos dados reais no domínio do tempo, dentro das restrições do filtro. O resultado da combinação é os sinais de negociação dinamicamente ajustados às atuais condições de mercado medidas, empregando linhas de suporte e resistência, bem como pontos de pivô para formar sinais comerciais R-MESA5 eRL negocia barras de 45 minutos e usa 420 paradas de gerenciamento de dinheiro e uma inversão de 4.2 pontos, Então você nunca arrisca mais de 900 (mais deslizamento) em qualquer dia. R-MESA eRL negocia cerca de duas vezes por semana em média, e nunca troca mais do que duas vezes por dia. O sistema também filtra sinais de negociação nos dias de anúncio do FOMC e sinais de inversão gerados na mesma barra que o sinal original. Depois de alguns meses assistindo R-Mesa rodar no E-mini Russell, os clientes da Attain começaram a negociá-lo em maio, e enquanto ele tinha um ponto difícil inicialmente, o sistema funcionou de forma bastante consistente desde a sua liberação - ganhando honras como o topo Sistema de comércio de dia em agosto. A lista de coisas interessantes sobre o R-Mesa eRL é bastante longa, mas o topo da lista tem que ser o fato de que a R-Mesa eRL não poderia ter sido otimizada. A preocupação com muitos novos sistemas é que eles têm sido suficientes para os dados, mas neste caso - o sistema foi projetado para os futuros SampP e lançado antes que os futuros de Russell fossem negociados com seriedade - o que significa que nem sequer deveria ser executado Sobre os dados que parece tão bom. O fato de o R-Mesa 5 ter sido lançado há mais de dois anos também é um ótimo sinal - pois nos permite tratar os últimos 30 meses como um teste completo para R-Mesa eRL. Embora nenhum cliente tenha negociado 20 meses atrás, a lógica foi lançada então, e podemos ver o tempo todo como o período crítico de lançamento pós, onde os investidores ver se o teste hipotético foi alcançável ou torta no céu. Estas não são apenas boas indicações para o R-Mesa eRL, mas também para o robusto sistema R-Mesa 5 SampP, que, apesar de estar abaixo deste ano, é um dos sistemas alcançados. Existem sistemas de negociação muito poucos dias robustos o suficiente para executar, não apenas com dados de amostra, mas também com dados de quotes de um índice completamente diferente. Isso fala muito sobre as habilidades do sistema R-Mesa, apesar de suas perdas até agora este ano. Para aqueles com espaço em seu portfólio para um sistema de comércio Russell Day, R-Mesa eRL parece ser uma boa escolha. DIVULGAÇÃO DE RISCOS IMPORTANTE Revista da Semana de Recursos: ganhos ligeiros para comerciantes do dia e swing durante a semana lenta. Gráfico da semana Setembro é tipicamente um mês muito baixos para ações dos EUA, já que os comerciantes começam a reajustar suas carteiras pelo resto do ano. Surpreendentemente, o mercado de ações pareceu bastante forte na semana passada, enquanto os quatro índices de ações subiram mais alto. O Nasdaq liderou o caminho com ganhos de 2.06 para a semana, com os futuros do SP seguindo de perto em 1.83. Pequenas capitais também negociaram mais alto com futuros Russell 2000 escalando 1,81 e futuros de SP Midcap escalando 1,52. Muito provavelmente, o rali no mercado de ações foi um reflexo da venda nos mercados de energia. Com os oleodutos que começam a voltar em linha no Golfo do México e a promessa de aumento da produção da OPEP, 70 por barril de preços do petróleo bruto parecem ser uma coisa do passado por enquanto. Os preços do petróleo bruto caíram -5,17 e os futuros de gasolina sem chumbo caíram -10,26 para a semana, embora os consumidores provavelmente ganhem informações sobre a diferença como a bomba em breve. O óleo de aquecimento (-9,31) e o gás natural (-3,66) também foram negociados na semana passada. Os efeitos do furacão Katrinaacireurotrades ainda podem ser sentidos nos mercados de commodities tropicais. Os futuros do açúcar, que estavam desfrutando uma forte corrida de alta antes do furacão, continuam a negociar mais alta 1.58 na semana passada. Por outro lado, o futuro do algodão reverteu o curso de uma tendência descendente e subiu 4.21 na semana passada. Nos mercados de tesouraria, os títulos dos EUA se tornaram mais baixos (taxas mais altas) na semana passada, após a reunião em agosto. A bonificação de 30 anos de referência caiu -1,01, enquanto a nota de prazo de 10 anos caiu apenas -0,55. Em outros lugares, o dólar norte-americano provou ser resiliente com o Índice de Dólar americano subindo 0,74 na semana passada, enquanto os futuros da Eurocurrency caíram -1,12. O Dólar canadense (0,90) e o Dólar australiano (1,24) também parecem fortes e estão mais tendendo nas últimas semanas. Foi uma subida lenta na semana passada com a comercialização da SampPs em apenas 20 pontos e a negociação eRL em cerca de quinze pontos. Vários sistemas decidiram ficar em férias após o fim de semana do Dia do Trabalho e não fizeram negociações durante a semana reduzida. Um punhado de sistemas conseguiram capitalizar o mini bull-run na semana passada, mas os retornos foram muito mais modestos do que uma semana típica para os comerciantes do dia. Entre os vencedores, a R-Mesa SampP teve dois pequenos negócios vencedores para ganhos no total de 950, o RC Success ES negociou três dos quatro dias de negociação na semana passada por um ganho de 235 por contrato e a Helix ES negociou apenas duas vezes na semana passada por um ganho De 140 por contrato. A Compass trocou uma vez apenas na semana passada na sexta-feira e conseguiu saltar um pequeno ganho de 25. Da mesma forma, o Impetus eRL negociou uma vez e quebrou mesmo após as taxas. No lado perdedor da semana passada, a Clipper trocou duas vezes por perdas no valor de -98,30, enquanto o portfólio do Electric Daybreaker não foi lucrativo em -252,50 com perdas no eMD e NQ, mas ganhou no ES. Em outros lugares, o BWT Zones eRL estava ativo como de costume, negociando uma média de quase duas vezes por dia - mas perdeu -680 por contrato para a semana, enquanto a BWT Zones SP tomou quatro pequenas negociações perdedoras totalizando -1,275. Depois de um árduo mês de agosto e um início inoportuno de setembro duas semanas atrás, os sistemas de negociação de swing finalmente voltaram para a direção certa na semana passada, com vários sistemas vendo movimentos mais altos em suas curvas de ações conforme os índices de ações subiram mais. O Eclipse eRL precisava de uma boa semana, e conseguiu um - mantendo o tempo longo enquanto o mercado Russell avançava mais de 1,4 para a semana. Eclipse rolou sua posição dos futuros de setembro para o contrato de dezembro, ganhos de compensação de 1.110 no comércio fechado. Em outros lugares, o Apollo ES demorou por um único dia para obter um ganho de 132,50, enquanto o índice Axiom ES também ganhou dinheiro no lado comprido com ganhos de 132,50 antes de ser interrompido usando sua parada final. Todos os outros sistemas de negociação de swing foram silenciosos, com Tzar segurando curto no ES e NQ, e Axiom segurando longo no Nasdaq. Todos os três sistemas criaram negociações fechadas, saindo de suas posições no contrato de setembro e iniciando novas no contrato de dezembro. Tzar ES e Tzar NQ encerraram perdas de -1167.50 e -680, respectivamente, enquanto o Axiom NQ geriu ganhos de 330 em seu comércio fechado. Axiom eMD. Axiom eRL e Tzar eRL permaneceram planas e fora do mercado toda a semana. Enquanto isso, os sempre difíceis Mesa Bonds e Mesa Notes, que atuam mais como sistemas de longo prazo em tempos que os comerciantes de swing, mantêm suas posições longas e observaram como os preços dos títulos diminuíram constantemente durante a maior parte da semana para cortar -1187 (Obrigações) e -546 (Notas) fora dos lucros comerciais abertos da Mesa Bonds e Mesa Notes. No ano passado, os sistemas de tendências a longo prazo tiveram um ótimo quarto trimestre que compensou um ano inteiro de perdas. Os comerciantes esperam um desempenho repetido em acirceurotrade05, já que os seguidores de tendência foram baixos durante a maior parte deste ano, e há alguns pequenos sinais de esperança à medida que as tendências estão retornando em mercados como o café, o açúcar e o Nikkei. Historicamente, um mercado de café muito agitado e volátil, os futuros do café foram mais baixos durante a maior parte de 2005. Desde que atingiu seu preço máximo em março, o mercado de café caiu quase -36 devido a grandes condições de crescimento e à saturação do mercado. Os sistemas que saltaram a bordo para a tendência descendente incluem o Axiom LT, que é curto no mercado do café de Londres para lucros comerciais abertos de 465,00 por contrato, e a Andromeda, que fechou um comércio rentável na semana passada para ganhos de 8056,25 por contrato. O açúcar evoluiu na direção oposta - ganhando aproximadamente 27 desde meados de abril. Os sistemas de negociação também têm atuado no açúcar com o Axiom LT, que tem muito tempo no London Sugar para lucros comerciais abertos de 551,70 por contrato, e a Aberration Plus tem acumulado ganhos de 700,40 no contrato de NY. Os comerciantes do Nikkei vêm gostando de uma tendência de alta, bem como o mercado aumentou quase 14 desde maio. Os sistemas com posições longas incluem Aberration Plus, que faz 4650,00 por contrato em lucros comerciais abertos na posição longa. Cerrou negociações da semana passada em Andrés Andorra, que encerra os Eurodólares em seu ponto de equilíbrio para uma perda de -62,50 por contrato, o Axiom LT que sai do petróleo bruto por uma perda de -2130,00 por contrato e reverteu curto no Índice do Dólar por uma perda de -855,00 Por contrato. Finalmente, SEMA4 Symmetry entrou muito no dólar canadense. Faça login para: attainaccess para obter as estatísticas atualizadas mais recentes. DIVULGAÇÃO IMPORTANTE DE RISCOS Os investimentos baseados em futuros são muitas vezes complexos e podem suportar o risco de perdas substanciais. Eles são destinados a investidores sofisticados e não são adequados para todos. A capacidade de suportar perdas e aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais, são pontos importantes que podem afetar adversamente os retornos dos investidores. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Os dados de desempenho dos vários Programas de Consultor de Negociação de Mercadorias (CTA) e Programas de Forex Gerenciados listados acima são compilados a partir de várias fontes, incluindo Barclay Hedge, Attain Capital Management, LLCs (Attain) próprias estimativas de desempenho com base em conta gerenciada por assessores em seus livros, E relatórios diretamente dos conselheiros. Esses valores de desempenho não devem ser invocados independentemente do documento de divulgação de assessores individuais, que possui informações importantes sobre o método de cálculo utilizado, independentemente de o desempenho incluir resultados exclusivos e outras notas de rodapé importantes no histórico de conselheiros. Os dados de desempenho baseados no dólar para os vários sistemas de negociação listados acima representam os lucros e perdas reais alcançados em base de contrato único em contas de clientes e incluem uma comissão de turno de 50 por rodada (30 por contratos de e-mini). Exceto onde indicado, as lutas de ganhos são para negociações fechadas. A porcentagem real de perda de ganhos experimentada pelos investidores variará dependendo de muitos fatores, incluindo, entre outros: saldos da conta inicial, comportamento do mercado, duração e extensão da participação dos investidores (independentemente de todos os sinais serem tomados ou não) no sistema e dinheiro especificados Técnicas de gestão. Por isso, as ganhos de ganhos percentuais reais experimentados pelos investidores podem ser materialmente diferentes da porcentagem de perda de ganhos conforme apresentado neste site. Leia atentamente o aviso de responsabilidade exigido pela CFTC sobre os resultados hipotéticos abaixo. RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITES INERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VÁ OU SEJA PROBABILITÁVEL PARA ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀQUELES MOSTRADOS EM FATO, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REAIS ASSOCIADOS SUBSQUECIMENTAMENTE POR QUALQUER PROGRAMA PARTICULAR DE NEGOCIAÇÃO. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ESTÃO GERALMENTE PREPARADAS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, O NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO DE NEGOCIAÇÃO REAL. EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERDAS OU DE ADESIVO PARA UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA ESPECÍFICO DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO PODE SER COMPLETAMENTE COMPTABILIZADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR OS RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO. Feature Week In Review: ganhos ligeiros para comerciantes de dia e swing durante a lenta semana. Gráfico do WeekSystem Spotlight. R-Mesa 5 para o E-mini Russell 12 de setembro de 2005 O que acontece quando você toma um sistema de comércio SampP comprovado e executá-lo em um mercado com o dobro do valor do ponto e quase a mesma faixa diária. Bem, se o R-Mesa 5 estiver funcionando No E-Mini Russell é uma indicação, um desempenho bem parecido é o que acontece. Attain tem contado a todos que vão ouvir como os futuros do E-mini Russell 2000 estão explodindo em volume no ano passado e meio - e essa explosão de volume levou a uma melhor liquidez, maiores intervalos de negociação e possivelmente um dia e um balanço melhores Mercado comercial do que o E-mini SampP. Não se contentando em falar apenas sobre como Russell poderia ser um melhor mercado comercial do que o SampP, a Attain começou a testar os sistemas existentes nos dados e-mini Russell para o final de 2004. O teste resultante nos levou a encontrar o R-Mesa 5 testado muito bem No emini Russell. Esta semana, o foco do sistema é o R-Mesa eRL (eRL E-mini Russell). Um sistema estabelecido com um mercado NOVO. Quem é o Desenvolvedor R-Mesa eRL é realmente a mesma lógica que o R-Mesa 5, e o sistema R-Mesa 5 é, na verdade, uma combinação do sistema R-Breaker de Rick Saidenberg, da lógica da teoria do ciclo de John Ehlers e do conhecimento de Mike Barnas e Experimente na utilização de diferentes filtros e programação. O Sr. Ehlers e o Sr. Barna são os desenvolvedores oficiais do sistema e vendem ou arrendam o sistema comercial através do Mesa Software e Mesa Systems. O Sr. Ehlers recebeu seu BSEE e MSEE da Universidade do Missouri e fez seu trabalho de doutorado na Universidade George Washington, especializado em Fields amp Waves e Teoria da Informação. John é um consultor de comércio de mercadorias registrado desde 1997. Ele é engenheiro elétrico e tem sido membro de engenharia sénior de algumas das maiores empresas aeroespaciais do mundo. O Sr. Ehlers vem vendendo o pacote de indicadores técnicos MESA popular aos comerciantes ativos desde 1984. Seu software recebeu 25 Prêmios Readersacirceurotrade Choice da Stock ampères, onde ele é um escritor contribuinte. Além de ser um escritor contribuinte para Stocks amp Commodities, ele também contribui para Futures e Active Trader Magazines. Ele também escreveu três livros: acirceurooeligMesa e Trading Market Cyclesacirceuro (primeira e segunda edições) e acirceurooeligRocket Science for Trader. acirceuro Ele também é um orador freqüente em conferências e seminários em todo o mundo. John é atualmente o presidente do MESA Software e continua a negociar ativamente usando os vários sistemas e indicadores que ele desenvolveu. Michael Barna é um participante registrado da indústria de futuros desde 1998. Ele é um programador experiente em uma variedade de linguagens que apoiam sua pesquisa e desenvolvimento em AI aplicado aos mercados financeiros. Além de desenvolver sistemas e administrar ativamente seu próprio portfólio, Mike também foi engenheiro e piloto na indústria aeroespacial. Como engenheiro e piloto de pesquisa, desenvolveu sistemas de defesa contra mísseis e laser que utilizam AI e outras tecnologias de ponta. Mike recebeu um BS em Matemática para a Arizona State University e um MS em Engenharia Astronáutica e Aeronáutica da Universidade de Stanford. Mike atualmente reside na Califórnia com sua família. A resposta fácil é, R-Mesa eRL funciona como R-Mesa 5, pois eles contêm a mesma lógica. Mas como funciona o R-Mesa 5, você pergunta. A R-Mesa 5 é a primeira grande atualização do sistema R-Mesa, que originalmente foi formada pela fusão do programa Day-Trading R-BREAKER SampP (um sistema de negociação perennial do Futures Truth top ten) com o programa de medição do ciclo MESA de John Ehlers . A atualização inclui padrões e regras adicionais que foram adicionados para lidar com mercados direcionados sem acompanhamento intradiário. A lógica do ciclo MESA foi fundada nos princípios da teoria da informação e é implementada no programa, filtrando os sinais do ruído usando o poder computacional dos computadores. O mecanismo matemático na teoria do ciclo MESA é o algoritmo Burg. A lógica MESA modela o mercado como um filtro generalizado. Este filtro é conduzido por um gerador de ruído branco. (O ruído branco consiste em todas as frequências com uma amplitude de potência uniforme). A saída do filtro é comparada com as amostras de dados reais do preço do mercado. O resultado da comparação é retornado para ajustar o filtro de modo que, em última instância, a saída do filtro seja uma boa réplica dos dados reais no domínio do tempo, dentro das restrições do filtro. O resultado da combinação é os sinais de negociação dinamicamente ajustados às atuais condições de mercado medidas, empregando linhas de suporte e resistência, bem como pontos de pivô para formar sinais comerciais R-MESA5 eRL negocia barras de 45 minutos e usa 420 paradas de gerenciamento de dinheiro e uma inversão de 4.2 pontos, Então você nunca arrisca mais de 900 (mais deslizamento) em qualquer dia. R-MESA eRL negocia cerca de duas vezes por semana em média, e nunca troca mais do que duas vezes por dia. O sistema também filtra sinais de negociação nos dias de anúncio do FOMC e sinais de inversão gerados na mesma barra que o sinal original. Depois de alguns meses assistindo R-Mesa rodar no E-mini Russell, os clientes da Attain começaram a negociá-lo em maio, e enquanto ele tinha um ponto difícil inicialmente, o sistema funcionou de forma bastante consistente desde a sua liberação - ganhando honras como o topo Sistema de comércio de dia em agosto. A lista de coisas interessantes sobre o R-Mesa eRL é bastante longa, mas o topo da lista tem que ser o fato de que a R-Mesa eRL não poderia ter sido otimizada. A preocupação com muitos novos sistemas é que eles têm sido suficientes para os dados, mas neste caso - o sistema foi projetado para os futuros SampP e lançado antes que os futuros de Russell fossem negociados com seriedade - o que significa que nem sequer deveria ser executado Sobre os dados que parece tão bom. O fato de o R-Mesa 5 ter sido lançado há mais de dois anos também é um ótimo sinal - pois nos permite tratar os últimos 30 meses como um teste completo para R-Mesa eRL. Embora nenhum cliente tenha negociado 20 meses atrás, a lógica foi lançada então, e podemos ver o tempo todo como o período crítico de lançamento pós, onde os investidores ver se o teste hipotético foi alcançável ou torta no céu. Estas não são apenas boas indicações para o R-Mesa eRL, mas também para o robusto sistema R-Mesa 5 SampP, que, apesar de estar abaixo deste ano, é um dos sistemas alcançados. Existem sistemas de negociação muito poucos dias robustos o suficiente para executar, não apenas com dados de amostra, mas também com dados de quotes de um índice completamente diferente. Isso fala muito sobre as habilidades do sistema R-Mesa, apesar de suas perdas até agora este ano. Para aqueles com espaço em seu portfólio para um sistema de comércio Russell Day, R-Mesa eRL parece ser uma boa escolha. DIVULGAÇÃO DE RISCOS IMPORTANTE Revista da Semana de Recursos: ganhos ligeiros para comerciantes do dia e swing durante a semana lenta. Gráfico da semana Setembro é tipicamente um mês muito baixos para ações dos EUA, já que os comerciantes começam a reajustar suas carteiras pelo resto do ano. Surpreendentemente, o mercado de ações pareceu bastante forte na semana passada, enquanto os quatro índices de ações subiram mais alto. O Nasdaq liderou o caminho com ganhos de 2.06 para a semana, com os futuros do SP seguindo de perto em 1.83. Pequenas capitais também negociaram mais alto com futuros Russell 2000 escalando 1,81 e futuros de SP Midcap escalando 1,52. Muito provavelmente, o rali no mercado de ações foi um reflexo da venda nos mercados de energia. Com os oleodutos que começam a voltar em linha no Golfo do México e a promessa de aumento da produção da OPEP, 70 por barril de preços do petróleo bruto parecem ser uma coisa do passado por enquanto. Os preços do petróleo bruto caíram -5,17 e os futuros de gasolina sem chumbo caíram -10,26 para a semana, embora os consumidores provavelmente ganhem informações sobre a diferença como a bomba em breve. O óleo de aquecimento (-9,31) e o gás natural (-3,66) também foram negociados na semana passada. Os efeitos do furacão Katrinaacireurotrades ainda podem ser sentidos nos mercados de commodities tropicais. Os futuros do açúcar, que estavam desfrutando uma forte corrida de alta antes do furacão, continuam a negociar mais alta 1.58 na semana passada. Por outro lado, o futuro do algodão reverteu o curso de uma tendência descendente e subiu 4.21 na semana passada. Nos mercados de tesouraria, os títulos dos EUA se tornaram mais baixos (taxas mais altas) na semana passada, após a reunião em agosto. A bonificação de 30 anos de referência caiu -1,01, enquanto a nota de prazo de 10 anos caiu apenas -0,55. Em outros lugares, o dólar norte-americano provou ser resiliente com o Índice de Dólar americano subindo 0,74 na semana passada, enquanto os futuros da Eurocurrency caíram -1,12. O Dólar canadense (0,90) e o Dólar australiano (1,24) também parecem fortes e estão mais tendendo nas últimas semanas. Foi uma subida lenta na semana passada com a comercialização da SampPs em apenas 20 pontos e a negociação eRL em cerca de quinze pontos. Vários sistemas decidiram ficar em férias após o fim de semana do Dia do Trabalho e não fizeram negociações durante a semana reduzida. Um punhado de sistemas conseguiram capitalizar o mini bull-run na semana passada, mas os retornos foram muito mais modestos do que uma semana típica para os comerciantes do dia. Entre os vencedores, a R-Mesa SampP teve dois pequenos negócios vencedores para ganhos no total de 950, o RC Success ES negociou três dos quatro dias de negociação na semana passada por um ganho de 235 por contrato e a Helix ES negociou apenas duas vezes na semana passada por um ganho De 140 por contrato. A Compass trocou uma vez apenas na semana passada na sexta-feira e conseguiu saltar um pequeno ganho de 25. Da mesma forma, o Impetus eRL negociou uma vez e quebrou mesmo após as taxas. No lado perdedor da semana passada, a Clipper trocou duas vezes por perdas no valor de -98,30, enquanto o portfólio do Electric Daybreaker não foi lucrativo em -252,50 com perdas no eMD e NQ, mas ganhou no ES. Em outros lugares, o BWT Zones eRL estava ativo como de costume, negociando uma média de quase duas vezes por dia - mas perdeu -680 por contrato para a semana, enquanto a BWT Zones SP tomou quatro pequenas negociações perdedoras totalizando -1,275. Depois de um árduo mês de agosto e um início inoportuno de setembro duas semanas atrás, os sistemas de negociação de swing finalmente voltaram para a direção certa na semana passada, com vários sistemas vendo movimentos mais altos em suas curvas de ações conforme os índices de ações subiram mais. O Eclipse eRL precisava de uma boa semana, e conseguiu um - mantendo o tempo longo enquanto o mercado Russell avançava mais de 1,4 para a semana. Eclipse rolou sua posição dos futuros de setembro para o contrato de dezembro, ganhos de compensação de 1.110 no comércio fechado. Em outros lugares, o Apollo ES demorou por um único dia para obter um ganho de 132,50, enquanto o índice Axiom ES também ganhou dinheiro no lado comprido com ganhos de 132,50 antes de ser interrompido usando sua parada final. Todos os outros sistemas de negociação de swing foram silenciosos, com Tzar segurando curto no ES e NQ, e Axiom segurando longo no Nasdaq. Todos os três sistemas criaram negociações fechadas, saindo de suas posições no contrato de setembro e iniciando novas no contrato de dezembro. Tzar ES e Tzar NQ encerraram perdas de -1167.50 e -680, respectivamente, enquanto o Axiom NQ geriu ganhos de 330 em seu comércio fechado. Axiom eMD. Axiom eRL e Tzar eRL permaneceram planas e fora do mercado toda a semana. Enquanto isso, os sempre difíceis Mesa Bonds e Mesa Notes, que atuam mais como sistemas de longo prazo em tempos que os comerciantes de swing, mantêm suas posições longas e observaram como os preços dos títulos diminuíram constantemente durante a maior parte da semana para cortar -1187 (Obrigações) e -546 (Notas) fora dos lucros comerciais abertos da Mesa Bonds e Mesa Notes. No ano passado, os sistemas de tendências a longo prazo tiveram um ótimo quarto trimestre que compensou um ano inteiro de perdas. Os comerciantes esperam um desempenho repetido em acirceurotrade05, já que os seguidores de tendência foram baixos durante a maior parte deste ano, e há alguns pequenos sinais de esperança à medida que as tendências estão retornando em mercados como o café, o açúcar e o Nikkei. Historicamente, um mercado de café muito agitado e volátil, os futuros do café foram mais baixos durante a maior parte de 2005. Desde que atingiu seu preço máximo em março, o mercado de café caiu quase -36 devido a grandes condições de crescimento e à saturação do mercado. Os sistemas que saltaram a bordo para a tendência descendente incluem o Axiom LT, que é curto no mercado do café de Londres para lucros comerciais abertos de 465,00 por contrato, e a Andromeda, que fechou um comércio rentável na semana passada para ganhos de 8056,25 por contrato. O açúcar evoluiu na direção oposta - ganhando aproximadamente 27 desde meados de abril. Os sistemas de negociação também têm atuado no açúcar com o Axiom LT, que tem muito tempo no London Sugar para lucros comerciais abertos de 551,70 por contrato, e a Aberration Plus tem acumulado ganhos de 700,40 no contrato de NY. Os comerciantes do Nikkei vêm gostando de uma tendência de alta, bem como o mercado aumentou quase 14 desde maio. Os sistemas com posições longas incluem Aberration Plus, que faz 4650,00 por contrato em lucros comerciais abertos na posição longa. Cerrou negociações da semana passada em Andrés Andorra, que encerra os Eurodólares em seu ponto de equilíbrio para uma perda de -62,50 por contrato, o Axiom LT que sai do petróleo bruto por uma perda de -2130,00 por contrato e reverteu curto no Índice do Dólar por uma perda de -855,00 Por contrato. Finalmente, SEMA4 Symmetry entrou muito no dólar canadense. Faça login para: attainaccess para obter as estatísticas atualizadas mais recentes. DIVULGAÇÃO IMPORTANTE DE RISCOS Os investimentos baseados em futuros são muitas vezes complexos e podem suportar o risco de perdas substanciais. Eles são destinados a investidores sofisticados e não são adequados para todos. A capacidade de suportar perdas e aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais, são pontos importantes que podem afetar adversamente os retornos dos investidores. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Os dados de desempenho dos vários Programas de Consultor de Negociação de Mercadorias (CTA) e Programas de Forex Gerenciados listados acima são compilados a partir de várias fontes, incluindo Barclay Hedge, Attain Capital Management, LLCs (Attain) próprias estimativas de desempenho com base em conta gerenciada por assessores em seus livros, E relatórios diretamente dos conselheiros. Esses valores de desempenho não devem ser invocados independentemente do documento de divulgação de assessores individuais, que possui informações importantes sobre o método de cálculo utilizado, independentemente de o desempenho incluir resultados exclusivos e outras notas de rodapé importantes no histórico de conselheiros. Os dados de desempenho baseados no dólar para os vários sistemas de negociação listados acima representam os lucros e perdas reais alcançados em base de contrato único em contas de clientes e incluem uma comissão de turno de 50 por rodada (30 por contratos de e-mini). Exceto onde indicado, as lutas de ganhos são para negociações fechadas. A porcentagem real de perda de ganhos experimentada pelos investidores variará dependendo de muitos fatores, incluindo, entre outros: saldos da conta inicial, comportamento do mercado, duração e extensão da participação dos investidores (independentemente de todos os sinais serem tomados ou não) no sistema e dinheiro especificados Técnicas de gestão. Por isso, as ganhos de ganhos percentuais reais experimentados pelos investidores podem ser materialmente diferentes da porcentagem de perda de ganhos conforme apresentado neste site. Leia atentamente o aviso de responsabilidade exigido pela CFTC sobre os resultados hipotéticos abaixo. RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITES INERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VÁ OU SEJA PROBABILITÁVEL PARA ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀQUELES MOSTRADOS EM FATO, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REAIS ASSOCIADOS SUBSQUECIMENTAMENTE POR QUALQUER PROGRAMA PARTICULAR DE NEGOCIAÇÃO. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ESTÃO GERALMENTE PREPARADAS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, O NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO DE NEGOCIAÇÃO REAL. EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERDAS OU DE ADESIVO PARA UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA ESPECÍFICO DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO PODE SER COMPLETAMENTE COMPTABILIZADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR OS RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO. Feature Week In Review: ganhos ligeiros para comerciantes de dia e swing durante a lenta semana. Gráfico da Semana
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