Labouchere sistema de negociação

Este exemplo é sobre o sistema Labouchere Aqui está uma explicação muito clara de como funciona Por favor, leia antes de passar por este exemplo, pois é importante que você tem a idéia de como as apostas serão calculadas. O plano de estaquia Labouchere é um pouco mais Complicado que outros, então desta vez vamos voltar a fazer uso de folhas de Excel que você pode se conectar ao MarketFeeder Pro. I reunir uma planilha do Excel que faz todos os cálculos que tem uma interface simples e simples que permite que você introduza o seu Própria seqüência e ver como as apostas estão sendo colocados. Dê uma olhada na captura de tela. A seqüência é a série de números usados ​​para o plano Por padrão, é de 1 a 6, mas você pode inserir sua própria série Pode ter qualquer comprimento e Consistem de quaisquer números que você quer Atenção esta é a única parte da planilha que é recomendável para ser modificado Não edite ou exclua outras células e certamente don t modificar o código do arquivo a menos que você esteja certo do que você está fazendo. Th E as figuras nas células C2 a D6 são usadas pela planilha, mas você também pode se beneficiar desta informação. Por exemplo, o Cycle Total PL mostra quantas unidades você ganhou perdidas durante o ciclo atual. A coluna F, intitulada Working Sequence é onde a Planilha passa pela série de números, na verdade, mostrando-lhe o processo de cancelamento da unidade. Aqui está tudo o que você precisa para a criação destes disparadores.3 Clique com o botão direito aqui para baixar o arquivo de células personalizadas Salve-o na mesma pasta como MF Pro programa Depois Você abre o MF Pro você deve ser capaz de ver isso na guia Excel de suas configurações.4 Configurar essas configurações no programa. In Opções Gerais Excluir eventos estabelecidos automaticamente - deve ser ON. In Opções de Monitoramento Comece a monitorar eventos em min antes do Início - defina isto para o número apropriado. No separador Excel Criar uma nova folha para cada mercado - deve ser OFF, Mostrar as apostas actuais no Excel - deve ser OFF.5 Abra o ficheiro Excel e, na janela do MF Pro, prima o botão Launch Excel Bunda Em wil perguntar-lhe se a ligar para a folha aberta Escolher Yes. Now como para os gatilhos, existem apenas dois gatilhos no arquivo que recomendamos para modificar Deixe todos os outros gatilhos intacta por favor. Estes dois gatilhos estão localizados no primeiro O bloco de gatilho e o tamanho da unidade de participação chamado e seleção qualifica para uma aposta O primeiro define o tamanho de uma unidade de jogo A quantidade de aposta real será calculada como célula D4 multiplicado pelo tamanho de unidade Então se você quiser fazer uma aposta menor, Número menos de 1 0 lá O outro disparador lista todas as condições que devem ser satisfeitas para que uma aposta seja colocada Adicione suas próprias circunstâncias aqui ou emenda as existentes Nosso disparador coloca no segundo favorito se seu preço estiver entre 1 02 e 5 5.Aqui está um exemplo de declaração. Em efeito isso é igual às seguintes operações. e assim por diante As apostas foram colocadas em Horse Racing Place markets. Labouchere Lay Variação. O Labouchere original é um sistema de roleta, ou seja, é assumido que as probabilidades de Ganhando um Nd perder são iguais Na realidade esportiva você colocar a preços superiores a 2 0, o que significa que você vai perder mais e ganhar menos Como resultado, se uma ou mais perdas ocorrem em um ciclo Labouchere, você vai acabar com a perda em vez de lucro. Para compensar a perda possível, você pode usar um conjunto modificado de gatilhos e planilha do Excel. Eles adicionam a perda líquida ao final da série ao invés de adicionar apenas a quantidade da participação. Para aproveitar a variação, você precisará Substituir apenas o plano de Excel. Staking plano. Se você ainda não ouviu falar de BetFair ainda ou não tem uma conta, inscreva-se hoje e obter 20 grátis Use o link abaixo. Tente para LIVRE Nós não vendemos um porco em um puxão Nenhuma obrigação julgamento Está aqui. Learn Aprendizagem de vídeos, exemplos de gatilho, como tos e support. Screenshots olhar mais atento features. Videos significativa Veja MarketFeeder em ação Saiba como operá-lo. Triggers A maneira mais curta de aprender a escrever seus próprios triggers. FAQ Nós ve respondeu Muitas perguntas que você pôde pedir. S Explicação detalhada de algumas técnicas úteis. Ajuda arquivo em PDF Download para offline use. Time Machine A única maneira de acelerar a sua testing. Forum usuários on-line comunicar com comerciantes como you. Facebook Junte-se a nossa Comunidade FaceBook. Labouchre s gestão do dinheiro é um interessante Idéia - em deed. Due para este artigo eu simulei a gestão de dinheiro com base em um sistema de negociação que me permite definir a percentagem de negócios rentáveis ​​ou rentável como o sistema em geral is. And eu achei que, em comparação com um tamanho de lote fixo Labouchre vai Dar-lhe melhores resultados do lote fixo, mas apenas se o sistema é rentável. No caso de todo o lucro médio do sistema é negativo mesmo gestão Labouchre s cria um resultado muito pior. Um sistema de martingala onde você dobra o tamanho do lote mais recente após um Perda de comércio limpa todas as perdas anteriores, caso você tenha dinheiro suficiente fora course. Labouchre não pode e não vai fazer that. In meu OpenOffice-folha eu comparar Labouchre, Fixed Lots, Martingale e Fibon Nacci-MM. I sempre começam com. um vencedor faz correção 1 por 1 lot. I calcular.10.000 trades. the capital inicial é 10,000.I têm dinheiro ilimitado para MaxDD. In caso de um sistema de negociação cria 60 vencedores com uma quantidade fixa de Saldo. Labouchre 10 674 81 e um MaxDD de -27 30. Saldo de lotes fixos 10,164 60 e um MaxDD de - 2 30. Saldo de equilibração 10,589 65 e um MaxDD de -102,30. Saldo de Fibonacci 10,387 42 e um MaxDD de -31 58. No caso de um sistema de negociação cria apenas 40 vencedores com uma quantidade fixa de win. Labouchre Saldo 2.591 37 e um MaxDD de -7.433 36.Fixed Lots equilíbrio 9.754 60 e um MaxDD de - 246 20.Martingale equilíbrio 10.376 80 e um MaxDD De -6,553 50.Fibonacci Saldo 10.069 34 e um MaxDD de -30.960.175.118 24.Você só pode ver se um sistema é rentável Labouchre vai ganhar mais dinheiro para você aqui cerca de 5 vezes mais, mas o MaxDD is.10 vezes maior em comparação com uma correção Neste artigo, testamos as propriedades estatísticas do sistema de gestão de dinheiro Labouchere. Ser um tipo menos agressivo de Martingale, uma vez que as apostas não são duplicadas, mas são levantadas por uma certa quantidade instead. Statistical Verificação do Sistema de Gestão de Dinheiro Labouchere. Há três tipos de mentiras mentiras, mentiras malditas e statistics. While surf as profundezas Da Internet durante os fins de semana, eu tropecei em cima de um sistema de gestão de dinheiro que eu nunca tinha ouvido falar de antes É chamado o Labouchere, ou sistema de cancelamento Forex Aspirador Sistema usando o Labouchere em russo A descrição em Inglês do sistema pode ser encontrado aqui O sistema É uma variação de Martingale, uma vez que você precisa aumentar sua aposta depois de perder e minimizá-lo depois de ganhar No entanto, é uma versão menos agressiva, uma vez que as apostas não são dobradas, mas são levantadas por uma certa quantidade instead. Below são algumas passagens Descrevendo as propriedades do sistema que me intrigou muito. Então, por favor, note que a quantidade de negócios rentáveis ​​deve exceder 33-40 por cento para que o sistema funcione corretamente e ganhar Esta é uma declaração muito forte No entanto, não está claro por que a faixa percentual inicial é tão grande de 33 a 40 Tenha em mente que esse método pode ser considerado um esquema desonesto por uma casa de jogos realmente assim, pode ser que realmente funciona então. Mas o princípio continua a ser o mesmo 33 de vitórias compensar 66 de perdas Então, se você quiser aplicar esta gestão de dinheiro na negociação Forex real, você precisa de um sistema comercial com a chance de ganhar de 50 eo fator de lucro 1.Na verdade, o mencionado Artigo afirma que você precisa de um sistema de negociação onde vitórias são iguais a perdas ea probabilidade de vitória é de 50 ou mesmo mais de 33 Se você tem um sistema, o método Labouchere pode facilmente torná-lo rentável Então, nós ainda temos que olhar para um Sistema com uma expectativa matemática positiva, uma vez que há uma maneira de transformá-lo em território positivo Afinal, não é muito difícil desenvolver um sistema de negociação com, digamos, 47 de vitórias. Vamos ver como o sistema Labouchere varia as apostas. A aposta mínima é convencionalmente considerada igual a um. Se ganharmos, o tamanho da aposta continua o mesmo, enquanto o nosso saldo de negociação aumenta ligeiramente. Se perdemos, nosso tamanho da aposta é aumentado em um até 2 e adicionamos a aposta perdedora Tamanho para a linha. Se vencermos neste poi Nt, devemos adicionar 2 a nossa linha. Então nós cruzamos para fora estes dois números, desde que nós controlamos ganhar nossa perda para trás em outras palavras, nós aumentamos nosso contrapeso por um em uma série que consiste em duas apostas. Considere uma série de perder mais. Vamos apostar 2 Loss. Let s aposta 3 Loss. Let s aposta 4 Loss. Let s aposta 5 Loss. Let s aposta 6 Loss again. Let s bet 7 Nós finalmente win. Thus, -1, -6 e 7, uma vez que a nossa aposta vencedora compensa duas perdedoras A próxima aposta é a soma do primeiro eo último dos valores restantes na linha, ou seja, é 7 novamente Se ganharmos. , -5 e 7 Nosso próximo tamanho de aposta é novamente a soma do primeiro e último dos valores restantes na linha Sim, é 7 novamente alguns seguidores de método recomendam adicionar 1 a tal aposta, para que você receba o lucro mínimo Em vez de 0 em caso de uma boa sorte Se nós win. We cruzar todos os números restantes na linha, uma vez que temos ganhou nossas perdas de volta. Se nós recebemos uma perda em um dos estágios intermediários, o tamanho de perda É também entrou para a linha, ea aposta seguinte é igual à soma do primeiro e os últimos valores na linha. Então, quais são as conclusões iniciais. Uma série de 6 perdas é de fato compensada por uma série de apenas 3 vitórias No entanto, ele deve realmente ser uma série vamos falar sobre isso mais tarde À primeira vista, o sistema realmente torna mais fácil para deixar o mercado sem perdas. O tamanho da aposta é aumentado muito mais lento em comparação com Martingale Se tivermos usado tal série com O sistema Martingale original, a nossa aposta final teria que exceder o inicial de 64 vezes. O total de depósito drawdown a soma de perder apostas no exemplo acima compreende apenas 21, enquanto que teria sido 63 para o Martingale. Simple cálculos original Mostram que devemos sofrer 13 perdas consecutivas para perder todos os nossos fundos no caso de a aposta inicial é 1 do depósito e 44 derrotas em uma linha, se for 0 1 Você pode já pensar 44 derrotas em uma linha com 50 50 ratio The A probabilidade é muito pequena. Eu serei golpeado por um meteorito Tal probabilidade cabe-me apenas multa, etc. Você pode facilmente encontrar numerosos estudos dedicados às desvantagens e perigos do sistema de Martingale Na verdade, você pode experimentar esses inconvenientes em seu próprio, realizando cálculos simples usando uma caneta E um papel No entanto, eu não era capaz de encontrar estudos semelhantes para o sistema Labouchere. O sistema de apostas parece muito complicado, dificultando assim o cálculo de uma expectativa matemática resultante. Mas vamos voltar para a nossa série perdedora de apostas Vamos considerar que Nossas 6 perdas seguidas foram seguidas por apenas 2 vitórias, em vez de 3 Então nossa linha de números ficará da seguinte maneira. Apostámos 7 e perdemos. Apostamos 10 nota que enquanto perdemos, o tamanho da aposta começa a crescer em 3 em vez de 1 fazendo a nossa série muito menos seguro para o nosso depósito Nós perdemos again. We ter que apostar 13 now. So, o sistema faz-nos aumentar nossas apostas por mais de 1 em caso de repetidas perdas Isso parece ser a única maneira de superar completamente a Downdown Aqui é onde nosso d Eposit pode cair em problemas reais, uma vez que precisamos de uma série de vitórias para superar o drawdown Cálculo da expectativa no papel ainda parece ser muito complicado ou pelo menos muito chato. Você está interessado no que este sistema é capaz de Se sim, então deixe S mergulhar em detalhes more. Setting a tarefa Assunto e Methods. The questão mais importante é se o sistema de gestão de dinheiro Labouchere é realmente capaz de mudar uma expectativa matemática especialmente para a área positiva A passagem citada cerca de 33 de vitórias onde ganhar perda soa pouco realista , Claro Mas pode ser 49 ou 50 de vitórias será suficiente E se não, talvez o sistema Labouchere tem algumas outras vantagens. Usaremos estatísticas, o que significa que precisamos desenvolver um programa MQL é MQL4 neste caso, uma vez que Eu ainda não totalmente dominado MQL5 ainda Deixe o nosso programa executar milhões de negócios e limpar milhares de depósitos vamos olhar e analisar os resultados sem qualquer dano aos nossos fundos Se o programa acaba por ser rentável, Será possível implementar o algoritmo em negociação real. O sistema Labouchere foi desenvolvido com base na premissa de perda de vitória Ele pode ser adaptado para outros rácios também mas que não parece razoável Se o sistema pode afetar a expectativa matemática com perda de vitória , Então ele pode afetar outras razões também E se não puder, então vamos simplesmente perder o nosso tempo ponderando sobre uma adaptação adequada. Além disso, podemos imaginar o sistema com perda de vitória eo valor de equilíbrio de 50 das apostas vencedoras muito mais fácil, uma vez que Estamos todos familiarizados com a moeda jogando Portanto, vamos chamar o nosso programa CoinTest. Primeiro, devemos descrever as principais características do nosso programa futuro. Devemos ter uma capacidade de mudar a probabilidade vencedora A 50 50 razão é apenas um caso especial de equilíbrio Condição. Devemos ter uma capacidade de definir um nível de risco O sistema Labouchere apresenta um tamanho de aposta fixa Se escala nossa aposta inicial de acordo com o nosso tamanho de depósito, a essência do sistema será perdida desde o Ur depósito nunca vai voltar ao seu estado inicial após todos os valores são cruzados fora da linha Podemos recalcular um tamanho da aposta depois de sair de uma retirada, no entanto, isso levará a números fracionários que são difíceis de trabalhar Com isso, vamos usar os dois Variáveis ​​para definir o risco depósito inicial e inicial bet. It é necessário definir o número máximo de negócios por depósito deve ser grande o suficiente, para que possamos descobrir se vamos perder o depósito, mesmo em um risco inicial muito baixo Afinal, se o depósito continua a crescer, o processo pode ser infinito e nunca podemos saber o resultado. Devemos ter a capacidade de examinar os resultados da série de comércio em um único depósito, tanto para o programa de depuração e para mudar a nossa lógica de negócios Saída para um arquivo se adequa a nossa finalidade well. After somos feitos com a escrita de um código para uma passagem de depósito único, devemos passar para coletar estatísticas sobre uma série de passes em depósitos separados e de preferência com parâmetros variáveis ​​Como você entende, Um experimento significa quase nada aqui Os resultados estatísticos também são enviados para o arquivo Não precisamos mais examinar um histórico de depósitos individuais. O nosso sistema de seleção de tamanho de aposta pode potencialmente ser usado na negociação real, portanto, devemos torná-lo uma classe. A abertura real De negócios no MetaTrader é inútil para nós nesta fase e extremamente oneroso em termos de recursos de computação Só precisamos corrigir os resultados de negócios aleatórios realizados usando um tamanho de lote exigido e uma determinada probabilidade de ganhar Com isso em mente, vamos desenvolver um script , Uma vez que este tipo de programas MQL é perfeito para uma única execução, em comparação com Expert Advisors ou indicadores. Statistical Verificação da Qualidade Pseudo-Random Number Generator. A qualidade do gerador de número pseudo-aleatório PRNG é de extrema importância para nós, Uma vez que será utilizado para definir o resultado de cada negócio ganhar perda A precisão de longo ganhar perda série distribuição é mais crítica Vamos tentar avaliar o último sem se referir a co Este artigo não é destinado a um estudo sério da qualidade PRNG caso contrário, teríamos que realizar 15 testes diferentes Estamos mais interessados ​​nas propriedades PRNG que podem afetar os resultados do teste Labouchere sistema e não exigem também Procedimentos de verificação complexos. MetaTrader apresenta a função padrão MathRand PRNG A seqüência PRNG é inicializada pela função MathSrand. Vamos escrever um pequeno script RandFile para verificar a qualidade padrão PRNG O script terá 2 parâmetros. Número de milhões de palavras aleatórias de 32 bits Ele deve gerar uma palavra de 32 bits por 3 chamadas da função MathRand fornecendo 15 bits significativos A unidade de medida é um milhão decimal usual em vez de 2 elevado à potência 20, uma vez que vamos examinar os resultados visualmente também. CalcSeries parâmetro lógico se a distribuição de comprimentos de séries de bits semelhantes deve ser calculado. O cálculo de uma série de bits de comprimento de distribuição é ve Portanto, ele foi organizado como uma opção separada. O script produz os seguintes resultados. O tempo de cálculo exibido no journal. amount de 1 bits detectado entre todos os bits gerados exibidos no diário. Arquivo binário arquivo com o resultado da operação PRNG. Arquivo de log contendo as taxas de ocorrência de certos bytes. Arquivo de log de arquivo contendo comprimentos de série de 1 bit. Arquivo arquivo de log contendo 0 série de bits lengths. Let s gerar 3 conjuntos de teste de vários length.10 milhões de palavras de teste de 4 bytes cada 40 milhões de bytes no total.100 milhões de palavras de teste de 4 bytes cada 400 milhões de bytes no total.1000 milhões Teste palavras de 4 bytes cada 4 000 milhões de bytes no total. Agora, vamos verificar a seguinte parameterspressibility de arquivos contendo dados aleatórios por WinRAR com as configurações de compactação máxima de alta qualidade de dados aleatórios não é comprimido Claro, a incompressibilidade dos arquivos não Necessariamente significam a alta qualidade dos dados aleatórios que contêm Mas se eles são comprimidos, isso significa que os dados têm estatística regularidade. Occurrence taxa de certos valores de bytes em arquivos aleatórios. Lengths de séries de bits idênticos Vamos gerar dois gráficos para cada tamanho de amostra. A primeira mostra a quantidade real de séries de bits idênticas detectadas de um certo comprimento, bem como o valor de equilíbrio da quantidade de séries desse comprimento em escala logarítmica. Ws o desvio percentual da quantidade real de séries de bits idênticos detectados a partir do equilíbrio em escala logarítmica. A escala de gráficos lineares não é adequada para nós, uma vez que os valores que temos são extremamente dispersos os valores variando de 1 a 4 000 000 000 ou de 0 00001 a 6000 estão presentes em um único gráfico Além disso, o gráfico que exibe o valor de equilíbrio da quantidade de séries longas em escala logarítmica é mostrado como uma linha reta, enquanto o comprimento da série é aumentado em 1, a probabilidade de sua ocorrência é reduzida para metade. Portanto, quais são as conclusões. A eficiência padrão de PRNG é aceitável para nossa tarefa. Arquivar os arquivos contendo os resultados da operação PRNG não leva à sua compressão. A quantidade de zero e um bits corresponde ao valor equidistante. O desvio do equilíbrio em porcentagem Diminui à medida que aumenta o tamanho da amostra. A distribuição da taxa de ocorrência de certos bytes nos resultados da operação PRNG flutua dentro de uma faixa estreita ao redor do equi Librium A dispersão da taxa de ocorrência é reduzida à medida que o tamanho da amostra aumenta. A taxa de corrente de séries de bits idênticos desvia do equilíbrio somente se as séries forem bastante longas, o que é bastante raro Com o aumento do comprimento da amostra, Desde o equilíbrio até o aumento do comprimento da série e está sempre localizado em torno do valor de 100 inclusões para toda a sequência. Assim, não detectámos quaisquer falhas estatísticas importantes no PRNG padrão que são capazes de distorcer os resultados dos nossos testes mesmo com as sequências De cerca de 3 bilhões de gerações 3 gerações são usados ​​por palavra de 32 bits. Escrevendo a classe CLabouchere para gerenciar posição Tamanho. A CLabouchere classe acabou por ser pequeno o suficiente Sua interface consiste em apenas duas funções de wrapper para configuração recebendo inicialmente tamanho do lote e dois Funções de trabalho para definir um resultado de acordo e receber o tamanho da posição atual, bem como para Inicial. Escrita a Avaliação Preliminar Script. Now, é hora de escrever um script simples com uma centena de strings Os parâmetros de entrada são as follows. The script faz uma série de promoções até que o depósito é perdido ou o RepeatsCount é atingido. O caso do índice de perda de ganhos 50 50 é feito um parâmetro separado Neste último caso, um bits de um número pseudo-aleatório são usados ​​como resultados de lançamento de moedas Se não, um valor de limite de perda de lucro é calculado e um número aleatório é comparado com ele O parâmetro separado Para o caso 50 50 foi implementado porque o ciclo de PRNG um bits nos encaixa muito bem, embora não tenhamos avaliado o ciclo de ocorrência dos valores que excedem um valor limite. O padrão settings. deposit tamanho 10 000.initial aposta 50 0 5 de O depósito inicial. Aproximadamente, no 10o lançamento do certificado, eu recebo um resultado espectacular que o depósito compreende 46 300 na etapa de 2 335º. Entretanto, a retirada ocorre já na 2 372a etapa. É assim que olha no Como podemos ver, o saldo caiu para valores críticos duas vezes antes do depósito foi finalmente eliminado. Em alguns casos, o depósito foi destruído dentro das primeiras dezenas de negócios, e não houve nem um único caso quando mostrou a Vida máxima de 100 000 trades. While eu estava tentando vários parâmetros, as seguintes modificações veio à minha mente. It seria razoável para adicionar um parâmetro que define o montante de fundos retirados da conta de negociação Se conseguimos retirar os fundos que excedem a inicial Assim, o novo parâmetro chamado PocketPercent foi implementado Ele define a porcentagem de negócios bem sucedidos que retiramos da conta de negociação e colocar no bolso Usando o dinheiro de bolso é proibido , Apenas os fundos na conta de negociação são postos em risco Afinal, é assim que geralmente acontece na vida real. Claro, o depósito deve ser lançado várias vezes em um loop que Seria uma tarefa bastante mundana para executar o lançamento centenas de vezes manualmente Devemos também variar um par de parâmetros PocketPercent e Tome o tamanho da aposta inicial, bem como para calcular a média de fundos de bolso de resultados e fundos de depósito, uma vez que o depósito nunca é trazido Para baixo para o 0 inteiro, mas apenas até o momento em que é impossível realizar o próximo trade. We deve ter duas versões do script o primeiro executa execuções recorrentes sem escrever os detalhes de negociação em um arquivo, enquanto o segundo funciona o De forma oposta corridas recorrentes significam que devemos usar o código do objeto Assim, desenvolvemos o código operacional como a classe CCoinTest, enquanto os scripts são feitos tão simples quanto possível. O código para o script one-pass é tão curto que eu posso mostrá-lo Aqui na íntegra todo o trabalho, incluindo escrever os detalhes do comércio em um arquivo, é feito pela classe CCoinTest. Depois de adicionar o bolso, os gráficos de operação do sistema olhar um pouco diferente 40 de lucro é retirado no seguinte Exemplo. A linha roxa equilíbrio de bolso é muito semelhante ao gráfico de conta de negociação perfeita todos os sonhos comerciante sobre Mas na verdade, devemos prestar mais atenção ao saldo total da linha amarela da conta de comércio e do bolso, que não parece tão bom , Os gráficos a seguir são muito mais comuns. Agora são nossas conclusões no estágio atual. O sistema realmente demonstra o comportamento pretendido pelo autor abaixamentos são muitas vezes superados eo depósito tende a crescer ainda. Às vezes, tal tentativa termina em falha completa Realmente , O sistema tem apenas duas opções depois de entrar no levantamento pode superá-lo, ou perder um depósito inteiro. Quanto mais tempo um depósito de vidas, as alturas maiores atinge. A aposta inicial nestes exemplos é 0 5 do depósito inicial 50 out De 10 000 No primeiro exemplo, o nível de risco básico foi reduzido aproximadamente para 0 1 o depósito foi aumentado 4 5 vezes com a aposta inicial permanecendo a mesma No entanto, estas medidas não sa Ve o depósito de falha. Avaliação final para diferentes valores de probabilidade Comparando os resultados do Labouchere e Fixed-Bet Systems. Now, vamos passar para a parte mais emocionante recolher os resultados de muitos experimentos Estamos prestes a descobrir se as vitórias sobre Os depósitos bem sucedidos podem cobrir as perdas em falhas Talvez o algoritmo se mostre eficiente se o tamanho da aposta inicial for reduzido assim, proporcionando mais proteção ao depósito ou aumentado Qual porcentagem de lucro deveríamos retirar de uma conta de negociação O sistema Labouchere será diferente A partir da taxa fixa em tudo E o que vai acontecer se o sistema inicial tem uma expectativa matemática positiva a moeda ganha mais vezes Como você pode ver, há um monte de perguntas que devemos lidar adequadamente. O roteiro para o lançamento de depósitos na Loop com variando parâmetros consiste de cerca de 100 cordas vou mostrar apenas alguns fragmentos here. The parâmetros de entrada. Os arrays contendo o valor da aposta inicial ea vitória Percentagem colocada no bolso. Como podemos ver, a aposta inicial tamanho varia de 5 0 05 do depósito inicial para 3 000 30 do depósito inicial Os fundos colocados no bolso variam de 1 a 99 Os parâmetros são definidos com uma segurança Margem que se sobrepõe limites razoáveis ​​em ambas as direções. Assim, o espaço de busca é bidimensional 360 pontos discretos 24 15 são tomadas dentro desse espaço O saldo médio total bolso fundos de contabilidade de negociação ea quantidade média de negócios antes da vida depósito depósitos depósito são Calculado para cada um dos pontos com base no resultado da série A quantidade de depósitos por série é definida pelo parâmetro Depósitos. Os resultados de cálculo de espaço bidimensional são tridimensionais, o que significa que eles são difíceis de exibir por meios bidimensionais To Superar esta questão, vamos simplesmente desenhar gráficos bidimensionais com o eixo x em pé para os números de série de pontos a partir do espaço de pesquisa de 0 a 359 Se necessário, alguns determinados Takes e PocketPercent Os valores são fornecidos separadamente. Após a execução de 100 depósitos, o saldo médio é como segue. Below é o gráfico de vida de depósito na escala logarítmica. A vida útil do depósito excede 10 000 negócios com o risco inicial de 0 05 diminuindo constantemente para menos de 10 ofertas com O risco inicial de 30 O valor elevado PocketPercent também reduz a quantidade média de negócios antes de um depósito é perdido Isso é um resultado esperado. Podemos selecionar alguns pontos promissores no gráfico mostrando o conteúdo médio do bolso eo saldo Quatro dos Agora, vamos calcular os resultados para Depósitos 1 000 e sobrepô-los no mesmo gráfico. Como podemos ver, a área supostamente ótima simplesmente desapareceu sob a pressão de Um número suficientemente grande de dados estatísticos Independentemente de quaisquer parâmetros, o gráfico flutua aleatoriamente próximo ao saldo inicial de 10 000. Assim, os depósitos 100 não são suficientes. Todas as outras experiências Será realizada com os Depósitos 1 000.Deixaremos os resultados dos sistemas Labouchere e de apostas fixas num único gráfico. O gráfico de tempo de vida de depósito para Labouchere e sistemas de apostas fixas. O resultado financeiro do sistema Labouchere é zero coincidindo com O sistema de apostas fixas. À semelhança do sistema Labouchere, a aposta fixa mostra uma dispersão de dados aumentada em torno do valor médio. Parece que o valor dos Depósitos fixos não está muito bem de acordo com o comportamento estatístico do sistema de apostas fixas. O tempo de vida do depósito é muito menor quando se utiliza o sistema Labouchere 10 e mais vezes com a maioria dos parâmetros e até mais de 100 vezes com certos parâmetros No caso de um nível de baixo risco, podemos ver que o gráfico atinge a limitação definida pelo parâmetro RepeatsCount o padrão Valor é 100 000 Estes resultados confirmam parcialmente a opinião popular de que os sistemas capazes de aumentar o nível de risco são perigosos para um depósito Esses sistemas reduzem a vida útil do depósito, embora tenhamos Não descobriu quaisquer perigos para os resultados financeiros ainda pelo menos na média e desde que uma certa percentagem de vitória é retirada. Vamos introduzir um novo parâmetro de script que nos permitirá coletar dados estatísticos suficientes para avaliar o comportamento das áreas de alto risco. Temos menos de 10 milhões de negociações por 1000 depósitos perdidos, então devemos continuar. Como resultado, os dados do gráfico se torna menos dispersos. E agora vamos verificar a operação dos sistemas usando as probabilidades iniciais do sistema não igual a 50 50. Depósito de vida. Que podemos ver nestes gráficos. No caso de 49 de ganhar negócios, ambos os sistemas tornam-se claramente não rentáveis. Financiamento resultados do sistema de apostas fixas são muito baixos mostrando que a retirada de lucro para o bolso é mais adequado para o Labouchere Do que para a aposta fixa em caso de um rácio de vitória inferior a 50 Os fundos são transferidos para o bolso apenas depois de sair de um drawdown. Unlike o sistema de apostas fixas, o Labouchere é capaz de definir novos registros em um Nd sobre novamente, desde que haja dinheiro suficiente para fazer ainda outra aposta, mesmo com a relação de vitória de 49 No caso de seu depósito está diminuindo rapidamente, comerciantes humanos provavelmente não executar 100 000 ou mesmo 10 000 promoções até que seja completamente aniquilado O algoritmo do sistema de Labouchere é muito mais humano-como a este respeito, desde que se comporta apenas como um comerciante encorajado por registros novos e negociando até que o depósito seja destruído completamente. Você se lembra do artigo eulogic que eu mencionei na Introdução Diz que o sistema irá funcionar mesmo com 33-40 de vitórias Vamos verificar o limite superior 40 deste intervalo apenas para a diversão dele. Agora, vamos considerar a matemática positiva Expectativa do sistema inicial de mais de 50 de wins. We ter que exibir os gráficos de equilíbrio em escala logarítmica, mesmo com a relação de vitória de 51.Both sistemas têm movido para expectativa positiva. No caso de um nível de baixo risco, o fixo D-bet sistema mostra a vitalidade ilimitada Em outras palavras, é quase impossível perder um depósito. No entanto, o sistema Labouchere ainda é capaz de destruir um depósito, mas não se esqueça sobre o pocket. The sistema de aposta fixa faz 10 vezes mais Lucro do que o Labouchere com a maioria dos parâmetros e às vezes até 17 vezes mais lucro com certos parâmetros. A maioria dos leitores pode pensar que o sistema de apostas fixas é em todos os aspectos superior ao Labouchere Não só ele protege um depósito melhor, mas também traz 10 vezes mais Dinheiro Infelizmente, eles são enganados por estatísticas. O sistema de apostas fixas bate na limitação de 100 000 negociações por um depósito Se o parâmetro RepeatsCount tiver sido de 200 000, então o sistema teria feito 2 vezes mais lucro Mas é simplesmente maravilhoso Os leitores enganados pelas estatísticas dirão E eles estarão errados novamente. Dê uma olhada no gráfico dos lucros médios feitos pelos sistemas por comércio em escala logarítmica. O gráfico do lucro por comércio em percentagem e of the initial bet makes the entire picture even clearer. The fixed-bet system makes 2 of the initial bet per trade This is fully consistent with the theory, since the win loss rate is 51 49 here In other words, the wins exceed the losses by 2.The Labouchere system makes more profit even with the most unsuitable parameters And if the parameters are set correctly, it may yield as much as 6-7 times more profit. So, it seems that if you have an unlimited amount of time, you can do quite well without the Labouchere system. You may argue that the fixed-bet system can be replaced with the fixed risk percentage system, so that the profit per trade is increased actually, the profit will grow continuously, but we should use similar distances for comparison However, in this case, a position volume should be changed for the Labouchere system as well. So, the Labouchere system seems to be more profitable, doesn t it. If you say yes, then statistics has deceived you once again. Take a look at the table. Percentage transferred to the pocket. Pocket and balance average contents, Labouchere system. Average amount of deals, Labouchere system. Pocket and balance average contents, fixed-bet system. Average amount of deals, fixed-bet system. Profit per trade, Labouchere system. Profit per trade, fixed-bet system. Profit per trade, of the initial bet, Labouchere system. Profit per trade, of the initial bet, fixed-bet system. In fact, we can easily make the same amount of profit using the fixed-bet system We simply need to raise the bet 7 times from 0 75 up to 5 in this case Of course, 5 is a very high risk level But the fixed-bet system still has 10 times more vitality in this case. So, the fixed-bet system seems to be more beneficial, doesn t it. I think, statistics has betrayed you again. In fact, it does not matter how many deals your deposit is able to survive on the average, of course , since we put a part of our profits in the pocket If the total pocket funds exceed the initial account balance several times, the loss of the deposit is not a significant issue. Perhaps, the most valid conclusion that can be drawn from these calculati ons is as follows If the win ratio is 51 , the profits made by the Labouchere and fixed-bet systems are roughly the same, provided that the former has the initial bet of 0 75 of a deposit and 10 of the profit is withdrawn from the account, while the latter has a fixed bet of 5 of the initial deposit and 45 of profit is withdrawn from the account The Labouchere system reaches the same level of profitability by increasing the position size during its operation. Besides, keep in mind that any statistical conclusions are considered to be valid only after conducting a large number of experiments A single virtual account can be virtually split into several deposits The loss of one virtual deposit means losing a part of the trading account and returning to the initial bet size when a certain risk level is reached However, the article shows that simulation of as much as 100 deposits still yields very scattered data If we split an average trader s deposit into 100 parts, normal trading will be i mpossible. Which system is better It is hard to say The choice depends on traders preferences, and the mathematical expectation of the initial system is of critical importance here The code shown in the article allows anyone to simulate the Labouchere system operation on their own trading system. Let s examine the charts of both systems with 55 of wins. With 55 of wins, both systems become profitable. The difference between the average profits per trade has decreased from 6-7 times 51 of wins down to about 3 7 55 of wins This happens due to the fact that at a higher expectation of the initial system, the Labouchere system spends less time in drawdowns and therefore, does not have to trade using an increased lot too often. No miracle happened The Labouchere money management system cannot turn a loss-making or even a neutral system into a profitable one. Besides, the sources of some misconceptions about the Labouchere system are clearly seen nowplexity that hinders calculation of the system re sults. Lack of statistical data during manual tests. Ability of the system to set new profit records over and over again even if the initial system has negative expectation, thus making traders believe in its efficiency. Is the Labouchere system worth trying with a positive expectation system The choice is yours The Labouchere system is quite complicated, and its efficiency can hardly be called outstanding Anyway, I can give you two tips do not exceed the acceptable risk level if you care about your deposit and try to improve the mathematical expectation of your trading system.